膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年10月01日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金版

魚屋様の有名な「くるくるワイド手法」
http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
前回までの分析はパラメータの与え方を間違えてましたので再分析。

どうせ再分析ならと、わずか1000$の資金でも実現できる強烈な利益率を証明しました。

くるくるワイド手法は、基本では10銭刻みで1000通貨単位で1円で10ポジションの計算で行います。
初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)
このグラフは、横軸が売りの仕掛け開始値、縦軸が売りの決済刻み値。
結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=90; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-1; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)
Lots=0.01; 売りのロット数で1000通貨という意味です。


で、その一番利益の高かった上記の記録を注意してみるとおかしな事に成っています。

OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値


この値って?

================================
☆ここで、「くるくるワイド手法」の基本的なヘッジ理論をおさらいします。


(買いのロット数は分析最高利益の4万通貨にして有ります)
これが基本系。買いの価格が81円だった場合
売りの開始は82円からにする事により、88円まで広範囲なヘッジが出来上がっています。
そこから92円での本来の損益が−66万円も有るにもかかわらず、くるくるワイドヘッジにより
仮想的に−22万の損益で収まっています。

OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値

が、最高値って普通に考えるとおかしな組み合わせですよね。

ひょっとして、ヘッジとかの範囲って1円ぐらいの差では変化無いのかな?
これが、もし、買いも売りも同じレベルから始まっても関係無いのかな?

図式してみるとヘッジできる範囲が85円までになり3円範囲が減ります。

これは、余り影響ないかな?と思って更に最高利益どおりにしてみます。

見事に何の含み益も無い状態に・・・これでホントに安全に儲かるのか!?
って感じですが、MT4は嘘つかないので正解のでしょう。
================================

買いのヘッジがマイナスでもモノともしない、
売りのリピートイフダンが決まっていたと言う事ですね。

1:最高記録は
1337 7884.32 667 98.32 11.82 3883.87 72.93% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
で良いとして、魚屋様からもリクエストの有った刻み値20銭のデータを探してみます。

2:20銭間隔でのリピートイフダン例
・・・
残念ながらパラメータとしては20銭間隔の売りリピートイフダンも分析するように設定していたのですが、出力がありません。これは、全てのパターンで分析期間途中で破産していたのでしょうね。

3:気を取り直して、いつものようにドローダウン金額が少なくって利益の大きいロジック。
766 利益7517.49$ 659回の決済 93.79 11.41 ドローダウン金額2836.36 ドローダウン53.37%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
しかし、この例でも、ヘッジ常にマイナスとなるような買いの平均値と売りの開始値の組み合わせです。

4:セオリー重視のモノ
211 利益5016.04$ 462 0.00 10.86 3515.54 78.96%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.9 Positions=3
OpenPrice_S=81.8 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.9 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
一応、買いの方が売りよりも下の値で始まっています。でも、ドローダウンや利益率が・・・

5:自分で設定しても良いかなのロジック
970 利益7508.99$ 654回の決済 112.64 11.48 ドローダウン金額2863.52 53.44%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3
OpenPrice_S=80.1 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
売りの総ポジション数も少なく決済回数も多いので、不満も多いですが開始金額が異常に低いので良しとします。
それに、買いの金額は少しでも低い値で買うように工夫するはずですし、運用中に有利なポジションに変更していくと言うことでコレ。現在の為替値(2010/10/01)で始められる設定値です。

追記:2010/10/01 2:30
 ビールを1本増やして、1000通貨単位を1万通貨で行う簡易分析も行ってみました(^o^)丿
 上記、おさらいの考え型通りのロット建てですので、人(私とか)によっては解り易いかな?

「なぬ!?」分析率20%で最高利益が11400.25$???
766 11400.25 61 19.74 186.89 5424.33 85.93%
OpenPrice=81.1 PriceDiff=0.1 Positions=5
OpenPrice_S=81.2 売りの刻み間隔PriceDiff_S=1 Positions_S=8 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 売りのロット数Lots_S=0.1(1万)

「また、何かの間違いでは・・・」もう眠いので、明日、完了しているはずの分析データに間違いが無いか確認して、まとめ直してみます。
それに、魚屋様がブログで公開している新たな課題「マーチンゲール」も有りますし。。。

当分忙しくて楽しそうです(^_^)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-01 02:03
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月02日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金版の見解

「なぬ!?」で終わった前回までの物語

魚屋様の くるくるワイド手法 1万通貨単位簡易分析ですが、結論にまで達しました。

初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数10以下
売りの刻み間隔は1円〜2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.1〜0.2の範囲

膨大な分析結果

結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=90; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-1; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)
Lots_S=0.1; 売りのロット数で1万通貨という意味です。


売りのリピートイフダンが、1万通貨単位(Lots_S=0.1)の場合、最高値は
2128 利益12206.17$ 68回の決済 20.30 179.50 5498.74 76.40%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=5
OpenPrice_S=81.1 PriceDiff_S=1 Positions_S=9 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.1
利益12206.17$も有りました。(-"-)やはり間違いではない。。。

1000通貨単位(Lots_S=0.01)での最高記録は、
利益7884.32$ 667回の決済 98.32 11.82 3883.87 72.93% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
でした。決済回数も約10倍ので理論的にも正解な分析結果なのでしょう。

コレでは、細かく刻まずに大雑把な間隔でポジションを建てて大きな値動きで決済すれば
良い事に成ります・・・

 「大きな値動き!?」

ココで、気が付きました!!1万通貨単位でも1000通貨単位でもCloseDiff_S=-1=1円売ったら決済。

通貨単位が違っても同じ値動きで決済なので同じような気がしますが、図式すると大きく違う事が分かります。

この図からわかる事は、図中の赤ライン範囲内で拘束されているポジション数が、
 1000通貨単位=18ポジション
 1万 通貨 = 1ポジション
「なになに!?」同じ価格で同じ状況でも、拘束されている通貨量が1.8倍も違います。

有効に証拠金が活用されていませんね。。。

今度は、1000通貨単位の決済値を0.1円〜0.2円売ったら決済する条件で分析して、また比較してみます。

それによって、魚屋様からのリクエストの刻み値20銭とロット数0.02(2000通貨)のデータでのくるくるワイド性能を測定する事が出来ます。

=========================================
しかし、後、20時間も掛かるとは・・・既に分析開始して2時間。。。
現在の分析値の最高利益は、
475 利益7884.81$ 1746回の決済(すげー) 19.00 4.52 ドローダウン金額3227.98 ドローダウン率58.35%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80.7 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50

10月2日の土曜日は、また温泉行くので夜帰ってきてからの結果集計ですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-02 00:01
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月03日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金、マイナススワップ対策版

前回の見解で:
魚屋様からのリクエストの刻み値20銭とロット数0.02(2000通貨)のデータでのくるくるワイド性能を測定しよとしたワケデスガ・・・
後日のコメントで、私の、勘違いと判明!!
でも、測定結果は良い方向に転んだようで、

解析結果の結論を先に述べますと、20pips刻み20pips利益が最高で、売りの持ち時間が少くマイナススワップの付く可能性が少なくなるので、小心者の私向きに成りました(^o^)丿

初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=80; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)



1:最高利益
2224 利益9060.53$ 2030回の決済 13.42 4.46 ドローダウン金額3915.43 ドローダウン77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
の読み方を図を加えて説明すると以下のように成ります。

今までのくるくるワイドの検証通り、売りポジの開始位置が、買いポジの価格より低くて、
買いポジションのヘッジが効いていない状態でも充分に利益を出す事が出来ます。

しかも、決済までの値を20銭までと限定したため驚愕の決済数です。一日直すとなんと約10回!!

2:最高決済数
133 利益3723.59$ 3023回の決済 8.81 1.23 3195.74 84.31% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.01 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
この場合買いのロット数に回すべき資金を売りのポジション数(100件)に回しているのでロスカットの危険性が高いですが、、、
スゴイ決済数です。携帯に約定メールでも飛ばしてると大変な事に成りそうです

3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1970 利益7933.81$ 1765回の決済 17.85 4.50 DD金額3323.83 ドローダウン59.00%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80.6 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50

4:最低利益なモノ
2115 利益1427.90$ 1066 14.55 1.34 2560.78 ドローダウン95.15%
OpenPrice=81.8 PriceDiff=0.8 Positions=2 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=81.5 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
コレも「くるくるワイド手法」の特徴なのでしょう。控えめにトレードしても危険性(ドローダウン率95.15%)が増すだけです。程よいリスクの運用が勝利の秘訣のようです。


5:お勧め。(最高利益3種類)
2224 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
2200 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
2189 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
違いは最大ポジション数の違いだけです。
つまり、80ポジション以上は機能しなかったのでしょう。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

しかし、1000$なんて金額。。。FXやってます!なんて人前で言える金額じゃないですよね。円で言えば、8万3千円(2010/10/2)次回はもう少しまともな金額で検証してみましょう。
20銭での強制決済はホンの少しのマイナスワップ対策に成りますし、早めの決済は精神的にも楽そうですので継続します。

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お勧め記事:FXで破産しない方法 実践編@ (WIN様のページ)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-03 00:47
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月04日

くるくるワイド(AUD/JPYだけ)5000$初期値版 また分析失敗。。。

昨日23時から行っている初期証拠金5000$を想定した貧乏資金版の分析ですが、
総時間はMT4さまによると48時間時間だそうで一日経った時点でもまだ分析中。。。

途中で止めたくなりました。で、中断する理由を探しました。

前回の分析結果による最終結論は、最高利益が3種類あってどれも、9060.53$の利益でした。
しかし、3種類の違いは売りの最大ポジション数の違いだけで、80.90.100ポジションが最高利益9060.53$でしたが、80ポジション以上は約定する範囲から豪ドル価格が外れていましたので、
、、、   (ぐるぐるとブラックホールのように考えが回って・・・) 、、、
どうも、結果が同じで売りの最大ポジション数が違うだけの記録が多数出てきた時点で、分析が一巡終了しているのでは無いかと思います。

と言うことで、下記のように、「売りの最大ポジション数が違うだけ特徴」が出てきましたので、分析を中断しました。

特徴が出てるでしょ(^o^)丿

じゃあ、本日の分析設定と結果のファイルを紹介します。
初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大30万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数10以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.05の範囲

膨大な分析結果

結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=16; 買いのポジション数です。この場合16万通貨でヘッジした事となります。
Lots_S=0.05; 売りのロット数で5000通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)


5000$スタートでの、最高利益は24855.58$でした。
1000$スタートでの、最高利益は9060.53$でした。
資金的に5000$で5倍なので最高利益も5倍の45000$を望んでいたのですが、

「コレは、中断したせいか!?」頭の中で戦慄が走ります!!また、失敗。。。

中断が原因か良く考えてみます。まずはいつものように
1:最高?利益
2632 利益24855.58$ 2178 14.63 11.41 ドローダウン金額16401.92 ドローダウン87.38%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1の買い間隔 Positions=16の買いポジション Lots_S=0.05売りのロット数:5000通貨
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1買いのロット数1万通貨 CloseDiff=50
このロジックでも、含み益無しの買いと売りの配分状態でもしっかり儲かる事が発見できたのですが、何か、利益が少なくなって当り前となるミス部分を探します。。。
・買いのロット数は10,000×16P=16万通貨。
・売りのロット数は理論上16万×3=48万通貨が理想です。売りは5,000×100P=50万通貨。
理想どおりの配分となっていますので、どうやら・・・途中で止めた事が原因のようです。

しかし、見事に「くるくるワイド手法」通りのポジション配分が自然と高利益ロジックの中から出てくるとは・・・見事です「くるくるワイド手法」!!

魚屋様には、恐れ入ってます。

次に、1000$通貨での証拠金の利用率からも原因を探ります。
1000$での最高利益ロジックは
2224 利益9060.53$ 2030回の決済 13.42 4.46 ドローダウン金額3915.43 ドローダウン77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4買いポジ Lots_S=0.02売りロット
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80売りポジ CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1買いロット CloseDiff=50

だったので、
・買いのロット数は10,000×4P=4万通貨。
・売りのロット数は理論上4万×3=12万通貨が理想です。売りは2,000×80P=16万通貨
で、理想通りです。

証拠金に対してのロット比(ただし、率はタダの係数)は、
1000$
・買いは1,000:40,000   40/1000=4%
・売りは1,000:160,000  160/1000=16%
5000$
・買いは5,000:160,000  160/5000=3.2%
・売りは5,000:500,000  500/5000=10%
率的に言って証拠金を使いきっていない事も原因の一部では無いかと思います。

素直に、途中で分析を止めた事を反省するのも良いのですが、
どうやら、「くるくるワイド手法」での資金運用は、通常のトラップリピートイフダンの資金管理常識を一歩踏み出し、ロスカットして当り前の資金利用まで利用率を高めても、まだ、お釣りが出るような潤いを与えてくれるようです。

と言うことで、もう少し、利用できるロット数とポジション数を増やして、やり直す事にします。
次回のコツは、売りの開始ロットを大きめに5000通貨以上で、買いのロットも可変で、売りの開始価格はどこでも大差無いので大雑把に・・・って感じで分析時間を節約します。

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お勧め記事:初心者の方への勝ち方アドバイス (WIN様のページ)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-04 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月05日

今までの人生間違えていました。

ああああああああ。
今日はなんという日だ!!

昨日から始めた、5000$クラス再分析ですが、コレみて下さい。

マルッと24時間分析しても、残り14時間って・・・

非常に止めたい!!

現在の最高利益は
1363 利益42269.34$ 1958回の決済 12.58 21.59 ドローダウン金額19161.14 ドローダウン74.82% Lots=0.2 OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=9 Lots_S=0.1 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50

買いのポジションは81円を始めとした10銭刻みの2万通貨が9件=最大18万通貨
売りのポジションは80円を始めとした10銭刻みの1万通貨が80件=最大80万通貨
理想どおりの配分では無いですが、理論どおり(45,000$)に近い利益です。

ココで止めると昨日の二の舞なので、ココは我慢で。。。効率化も考えないといけませんね。。。


この隙に、だいぱぱ様のように専業に成れるように、自分なりの必勝手法を考えてみますよ。
コメント欄に書いた買いと売りの比率がフィボナッチ論に何かヒントが有りそうな気がしてます。

追伸:
 EUR/JPY下がって来て良かったです。損切りはかどりそうです。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-05 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月06日

くるくるワイド(AUD/JPYだけ)5000$初期値版 

前回失敗していて、分析に1日以上掛かった大作です。
で、それだけの時間を掛けた効果のほどは・・・

失敗分析:最高利益24855.58$

完全分析:最高利益45184.81$

Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=16; 買いのポジション数です。この場合16万通貨でヘッジした事となります。
Lots_S=0.05; 売りのロット数で5000通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)

Lots=0.3; 買いのロット数で3万通貨という意味です。
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=7; 買いのポジション数です。この場合21万通貨でヘッジした事となります。
Lots_S=0.1; 売りのロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)

中断した分析との差は、ポジション量だけでした。まあ、当然の結果ですが・・・
しかし、見事に1000$スタートでの最高値の5倍の利益に成っています。理論どおりでした。

ちなみに、1000$での記録は1:最高利益
2224 利益9060.53$ 2030回の決済 13.42 4.46 ドローダウン金額3915.43 ドローダウン77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
でしたので、ロット数的にも
1000$:買い4万 売り16万
5000$:買い21万 売り100万
で、買いは大体5倍と見ても良い数字です。売りは・・・ですが、単なる数字の事ですので。


じゃあ、いつものアレを説明します

初期値5000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から85円の範囲で、トータルポジション数30以下
買いの刻み間隔は0.1円〜0.5の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1〜0.5(最大30ポジション;最大150万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数180以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.05〜0.1の範囲(最大180ポジション;最大180万通貨)

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
グラフから見たところ、横軸が売り仕掛けの開始値ですので、低い方が良い様子ですが、この位置でスタートさせると、買い側のヘッジが含み益マイナスのままなのですよね。。。
               でも、儲かるなら良いか!!

1:最高利益(今さらですが)
2385 利益45184.81$ 2037回の決済 13.37 22.18 20567.90 ドローダウン84.43% Lots=0.3
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=7 Lots_S=0.1
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
くるくるワイド手法の場合、単なるドローダウン値は余り気にせずとも、両建て特有の対処法により口座危機は乗り越えられるので、ドローダウンなど気にせずガンガン最大利益を狙っても良いかと、
無責任に提案しまうs。

2:とは言っても、精神的にきついのでドローダウン少なめ。
1872 利益37347.64$ 1646 21.02 22.69 ドローダウン金額15611.68 ドローダウン59.00% Lots=0.3
OpenPrice=81.1 PriceDiff=0.1 Positions=5 Lots_S=0.1
OpenPrice_S=81 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
最大利益と比べると、クソみたいな利益ですが、コレを5000$の小資金でのトラップトレードで儲けるには骨が折れる金額です。

3:儲けなくてもとにかく安全が良いという人向け。
1565 29876.19 1476回の決済 24.37 20.24 ドローダウン金額12265.18 ドローダウン49.29% Lots=0.1
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=11 Lots_S=0.09
OpenPrice_S=81.5 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=180 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
ドローダウンの金額的みても、直に増えているであろう金額です。

4:くるくるワイドが理解できないので、他の手法の方暇でやりたい方は。
298 利益11744.67$ 1105回の決済 13.26 10.63 ドローダウン金額4867.32 ドローダウン38.31% Lots=0.1
OpenPrice=81.7 PriceDiff=0.1 Positions=5 Lots_S=0.05
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=140 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
コレなら、最大ドローダウン金額も、元本以内です。他の手法との併用でガンガン増えて行ってる最中でのドローダウンなので、全く堪えないと思います。


たくさん、分析して、分かった事は「くるくるワイド手法」は、かなり安全!!

その安全性たるや「通常の3倍!!」

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
お勧め記事:WIN様のページでもくるくるワイド手法が紹介されていました。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-06 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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AUD/JPY EUR/JPYの相似性って?もう崩れた?

今まで、
AUD/JPY

EUR/JPY
の動きが似ていると云うことで、
・AUD/JPYをヘッジ用の買いで
・EUR/JPYをくるくる用のリピートイフダンしていたが
状況が変わってきたようだ。。。
AUD/JPY
EUR/JPY
同じ時刻で正反対の大きな動き!!
これで、AUDと比べてEURが一段上の値動きに成ってしまった。
原因は、豪中央銀行の政策金利が利上げ予想に反して4.50%でそのままだった事らしい。
(予想では予想4.75%になる予定だったらしい)
これで、欧>豪の図式が更にハッキリしたようです。

うーーーーんどうする?スワップ節約作戦用EUR売りトラップトレード。。。

〜〜〜〜(>_<)  〜〜〜〜〜(-"-)  〜〜〜〜〜(-_-;)  〜〜〜〜(^o^)丿

少し、考えが浮かんだので、今晩検証します。
タグ:FX
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-06 01:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月07日

リピートイフダンでの指値、逆指値

前回分析した、5000$スタートでのくるくるワイド手法ですが、売り建てのポジション予約方法は
指値と、逆指値の両方で約定するようにしていました。
で、両方(指値、逆指値)と指値のみと逆指値のみでどんな違いが出るか検証してみました。

実は、私は指値の売りはポジションを持ったまま暴騰するととんでもないと思って、売りは逆指値のみで発注していました。

コレが、正解なのか?大間違いののかの検証となります。

グラフをクリックすると別ファイルで詳細が表示されます。
指値、逆指値両方: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

指値、逆指値両方:最高利益47548.48$
指値のみ: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

指値のみ:最高利益44947.39$
逆指値のみ: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

逆指値のみ:最高利益32222.62$
グラフをクリックすると別ファイルで詳細が表示されます。

グラフでは良く分かりませんが、指値、逆指値の両方を使った方が利益率は高いです。
緑の線が主に売りの側の含み損益をあらわしています。青い線は証拠金額を示しています。

両方と、指値のみは非常に似た含み損益です。つまり、掴んだまま暴騰にあっている。
逆指値のみは緑の線のブレが少ない。暴騰時には掴まずにスルーしている。

緑の線が、私が受ける為替「精神攻撃値」と言ったところでしょうか。

「精神攻撃値」が下がれば儲けも少なくなる事が分かります。(笑)
儲けが少なくなっても良いので「精神攻撃値」を少なくしたい小心者です。



次に、何故そうなるかを検証しました。(FX業者によっては当てはまらないかもです)

指値、逆指値両方: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

指値、逆指値両方:最高利益47548.48$ 決済回数2134回
指値のみ: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

指値のみ:最高利益44947.39$ 決済回数2008回
逆指値のみ: ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

逆指値のみ:最高利益32222.62$ 決済回数1359回

パッと見。下のチャートに来るほど赤い矢印の数が少ないのが分かると思います。
その証拠に、決済した回数も逆指値のみの場合は、大きく違っています。

理由は簡単で、逆指値予約が出来るためには、Bid値より5pips以上離れている必要があるからです。
スプレッドの分も含めると現在値より10pips程為替レートが上に上昇しないと逆指値予約できないからです。

コレは、FX業者によって違うルールなのかも知れませんが、一気に暴騰する時に、ワザワザ売りのポジションを持ち貯める事を防止する手段としては良いです。

でも、普段の反発を利用した約定・決済時には、儲ける金額的に不利になる事は明らかです。

多大な精神攻撃覚悟で儲けをとるか?
精神攻撃が怖いので儲けを少なく取るか?

の違いですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-07 12:34
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月08日

くるくる売り設定切り替え用に事前調査

上記の通り、現在、くるくるワイド手法で使っている売り側のEURをGBPにしたらどうなるかなぁ〜っての分析です。

今回は、意外と時間がかからない。ちょっとだけ工夫しました。

でも、チャート見てるとGBPは下げ基調
EURは上げ調子。。。AUDも上げ調子なので・・・AUD買いEUR売りのままの方がくるくるワイド理論には合ってるが・・・

どうなる事やら。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-08 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月10日

くるくるワイド(GBP/JPYだけ)5000$初期値版だけど分析は失敗してます。

今回も分析失敗してます。

買いのポジションは買いっぱなしで利確も損切りもなしにしたがったのですが、利益確定までを50円のままで分析かけてました。。。(AUDと一緒の値)ポンド様なら50円くらい軽い値動きですよね(-_-;)

終わってます。。。でも、最高利益値近辺は参考になると思いますので一応載せます。

初期値5000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:131円から133円の範囲で、トータルポジション数30以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大30万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:130円から135円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。

一番上の結果で説明すると、
Lots=0.2; 買いのロット数で2万通貨という意味です。
OpenPrice=131.6; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.2; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.2円ずつプラスしていきます。
Positions=15; 買いのポジション数です。
Lots=0.07; 売りのロット数で7000通貨という意味です。
OpenPrice_S=131; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=80; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考えでしたが、ポンド相手では通用しませんでした。)


失敗した分析ですので、細かな結果まで出ていません。。。適当に読み飛ばして下さい。


でも、たくさん、分析して、分かっている事は「くるくるワイド手法」は、かなり安全!!

その安全性は「通常の3倍!!」で、シャア並みです。

私は、通常の3倍の風邪でダウン中・・・
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-10 12:33
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月11日

分析専用PC用意しました(^o^)丿

連日の、余りに長時間な分析のため、

・本人=風邪
・PC=熱暴走勝手に再起動

となってしまった為、新しく分析専用でPCを用意する事としました。。。

ついでに、「ブログ村」からも嫌われたようで(適当に作ったフリーのメルアドで登録したのがいけなかったのか?)、再登録も出来ません。。。

でも、分析専用PCを用意した事により、一度に何通りものシミュレーションが出来るはずです。
ですので、滞っている、GBP/JPYのくるくるワイドと、NZD/JPYのくるくるワイド手法での
リピートイフダン分析が出来まする〜


ああああああああああああああああ。。。。。。。。。。。。



追伸:
ところで、ユーザー切り替え以外の方法で複数のMT4を同時に起動する方法って・・・
Program Files内のMetaTrader 4 at FOREX.comの名前を適当に変更して
ディレクトリ配下ごとコピーして複数起動しても大丈夫なのでしょうか?


posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-11 11:22
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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くるくるワイド手法(NZD/JPYだけ)小資金、マイナススワップ対策版

相変わらず、ブログ村は抹消中なのにバナーだけ付けてますが。。。

これからの方針も踏まえて、広く皆様のお役に立とうと思い、
私の興味の無い通貨ペアにも分析の魔の手を広げる事にしました。

しかも、価格帯は現在値を基準としたいつも通りの基準でスタートさせていますので
真似したい人の参考にはなる筈とも思っています。

で分析方法としては、証拠金がベタに必要でもスワップが多い通貨と少ない通貨を
組み合わせて分析したいのですが、技術的な問題で断念。
(MT4で分析対象に出来るチャートは1枚だけなんですよね。)

ですので、一つの通貨ペアで売りのリピートイフダンと買いのヘッジをかける分析を行います。
また、M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなる仕組みなのでM2Jユーザには絶好の分析結果となるはずです。

で、発掘PCの動作テストも兼ねて、早速、「ひまママ様」の励ましのお頼りにしたがってNZDを分析してみました。


前回までのくるくるワイド手法の分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが良好でした。
理由は売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、
小心者の私向きなロジックだったからです(^o^)丿

したがって、1000$スタート、小心ロット売買の設定で分析しました。
初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:62円から64円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:61円から66円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=62; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=2; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.01; 売りのロット数で1000通貨という意味です。
OpenPrice_S=61; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=70; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=100; 買いの利確値(100円なら決済されないだろうと言う考え)



1:最高利益
1374 利益6103.77$ 2555回の決済 66.08 2.39 ドローダウン金額1868.09 ドローダウン82.43%
OpenPrice=62 PriceDiff=0.1 Positions=2 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=61 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
読み方を図を加えて説明すると以下のように成ります。

今までの他の通貨でのくるくるワイド検証通り、売りポジの開始位置が買いポジの価格より低くて、
買いポジションの含み益がないスタート条件でも充分に利益を出す事が出来ます。

決済までの値を20銭までと限定したため驚愕の決済数で、一日約13回!!も決済しまう。メール受診でもしていたら大変な事に成ります(笑


2:最高決済数
2250 利益4078.30 3551回の決済 18.23 1.15 ドローダウン金額2156.89 84.47%
OpenPrice=62.1 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=61 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
この場合買いのロット数に回すべき資金を売りのポジション数(100件)に回しているのでロスカットの危険性が高いですが、直ぐに補填できるレベルです。
1日に約18回の決済です。あースゴイですねぇ。年間利益もまあまあだし。。。遊びには丁度良いですよね。10,000$の普通の資金単位なら毎日約2万の利益ですねぇ


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1801 利益6062.23$ 2556回の決済 46.05 2.37 ドローダウン金額1327.86 82.43%
OpenPrice=62 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=61 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
むしろ、こちらのロジックの方が遊びに適していますね。直ぐに入金補填できるレベルです。
儲けは、最高値に程近い!!

このロジックがお勧め決定ですね。

OpenPrice=62; PriceDiff=0.1; Positions=3;
買いのポジションを62円から10銭刻みで3本保有します。62.00 62.10 62.20 コレより低い値程申し分ないです。ロットは1万通貨ずつ。

OpenPrice_S=61; PriceDiff_S=0.1; Positions_S=70;
売りのリピートイフダンを61円から10銭刻みで70本セットします。コレより高い位置ならなお良いです。ロット数は1000通貨ずつ。決済までの値幅は20銭です。


20銭での強制決済はホンの少しのマイナスワップ対策に成りますし、早めの決済は精神的にも楽です。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-11 21:31
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月13日

くるくるワイド手法(GBP/JPYだけ)小資金、マイナススワップ対策版

この記事についての結果は再検討の必要が有るので、絶対に真似しないで下さい。

相変わらず、ブログ村は抹消中なのでバナーだけですが。。。ランキング未参加は寂しいものですね


昨日決めた方針通り、私の興味の無い通貨ペアにも分析の魔の手を広げてます。

価格帯は現在値を基準としたスタートですので真似したい人の参考にはなる筈とも思っています。

M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなるので同一通貨での両建てはM2Jユーザには格好の分析結果となるはずです。


前回までのくるくるワイド手法の分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが良好でした。
理由は売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、
1000$スタート、小心ロット売買の設定で分析しました。

初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:131円から133円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:130円から136円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=133; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.4; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.4円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=130; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=80; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=200; 買いの利確値(200円なら決済されないだろうと言う考え)


この記事についての結果は再検討の必要が有るので、絶対に真似しないで下さい。
1:最高利益
1575 利益13135.66$ 3003回の決済 9.88 4.37 ドローダウン金額2843.00 ドローダウン69.59%
OpenPrice=133 PriceDiff=0.4 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
【読み方は過去記事、コレとかコレを見て下さい。】

相変わらず、売りポジの開始位置が買いポジの価格より低くて買いポジションの含み益が無い
スタート条件でも充分に利益を出す事が出来ます。

今までの経験上余り驚きませんが、流石はポン様です。恐るべき利益率。1000$が単利で1年間で13,000$って13倍です。元本含めると14倍です。

「コレは豪ドルでチマチマやってる場合じゃないな!!」なんて思っちゃいますが、
私は儲けすぎるのも何だな。。。って、人なので結果を見るだけの小心者です。


2:最高決済数
185 利益4800.00$ 4789回の決済 5.69 1.00 2117.63 74.52%
OpenPrice=132.6 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
コレだけ決済数が有ると、毎日決済結果を見るだけでお休みの時間に成っちゃいそうです。


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1632 利益11122.83$ 2522回の決済 10.70 4.41 ドローダウン金額1946.90 ドローダウン69.54%
OpenPrice=132.3 PriceDiff=0.5 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=130.5 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
直ぐに入金補填できるレベルで儲けも非常に高い!!1万ドルで開始していれば年収1000万まであと少しです。


4:私が気に入ったもの
1638 利益12095.31$ 2770回の決済 9.63 4.37 ドローダウン金額2283.92 ドローダウン70.65%
OpenPrice=133 PriceDiff=0.4 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=130.8 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
現在地に近い売りの開始価格です。
買いの価格は低いほど良いので、今から始めればリスクも低減されウハウハものです。

このロジックがお勧め決定ですね。
この記事についての結果は再検討の必要が有るので、絶対に真似しないで下さい。

※:この期間の初期のポンド円価格は最低値が2010/3/1頃の131.80が最低ですので、バックテストでは売りの逆指値ばかりが約定して行って必ず破産します。


OpenPrice=129.8; PriceDiff=0.4; Positions=4;
買いのポジションを129.80円上下で40銭刻みで4本保有します。129.00 129.40 129.80 130.20  コレより低い値程申し分ないです。ロットは1万通貨ずつ。

OpenPrice_S=130.8; PriceDiff_S=0.1; Positions_S=70;
売りのリピートイフダンを130.80円から10銭刻みで70本セットします。コレより高い位置ならなお良いです。ロット数は2000通貨ずつ。決済までの値幅は20銭です。


20銭での強制利確決済で、マイナスワップ対策に成り、早めの決済で精神的にも楽です。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-13 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月14日

くるくるワイド手法(EUR/JPYだけ)小資金、マイナススワップ対策版

相変わらず、ブログ村は抹消中なのでバナーだけですが。。。

「みんなのトレードや口コミから為替を学べるFX投資情報コミュニティ」
http://fx-on.com/ からのお誘いも有ったのでこちらに切り替えようかと思います。

ところで、http://fx-on.com/って、どんな所?初物は弱いので・・・(-_-;)


本文:
今回は、ユーロが下げてきたので・・・と思って分析始めたのですが・・・

価格帯は現在値を基準としたスタートしたかったのですが、、、、もう上がってマスねぇ〜
まあ、開始価格を1円上げても大差ないので。。。

M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなるので同一通貨での両建てはM2Jユーザには格好の分析結果です。



前回までのくるくるワイド手法の分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが良好でした。
理由は売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、
1000$スタート、小心ロット売買の設定で、また、分析しました。

初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:113円から115円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:112円から116円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=113; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=112; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=80; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=200; 買いの利確値(200円なら決済されないだろうと言う考え)


1:最高利益
1095 利益7808.29$ 1660回の決済 13.45 4.70 ドローダウン金額3364.29$ ドローダウン62.50%
OpenPrice=113 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=112 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
【読み方は過去記事、コレとかコレを見て下さい。】

相変わらず、売りポジの開始位置が買いポジの価格より低くて買いポジションの含み益が無い
スタート条件でも充分に利益を出す事が出来ます。114円台で検証すれば良かったと反省中・・・

まあ、予想通りの最高利益ですね。


2:最高決済数
306 利益2356.18$ 2078回の決済 10.48 1.13 ドローダウン金額1756.25 ドローダウン59.53%
OpenPrice=113.3 PriceDiff=0.9 Positions=2 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=112 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
まあ、ポン様4700回台と比べると・・・ですがかなりの数で、毎日10回


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1279 利益7071.06$ 1558回の利益 13.30 4.54 ドローダウン金額2455.02 ドローダウン77.35%
OpenPrice=113.4 PriceDiff=0.2 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=112.1 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
ドローダウン金額も、率も多すぎ!!せめて下の結果のようなものじゃないと安心して設定できません!!

4:あんしん設定
1125 利益4904.37$ 1182回の決済 8.25 4.15 ドローダウン金額1547.02$ ドローダウン63.60% OpenPrice=114.5 PriceDiff=0.1 Positions=2 Lots_S=0.02 OpenPrice_S=112 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
直ぐに入金補填できるレベルですが、儲けが少ないですねぇ・・・
コレは、お勧めが無い!!困った!!

5:私が気に入ったもの
1419 利益6860.72$ 1489回の利益 11.94 4.61 ドローダウン金額2414.21 ドローダウン率83.02%
OpenPrice=113 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=112 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
ドローダウン金額も多く率に関してはもう破産間違い無しの領域です。これなら、3:の方が良いって?その通り!!

と言うことで3:のロジックがお勧め決定ですね。

OpenPrice=113.4 PriceDiff=0.2 Positions=3
買いのポジションを113.40円から20銭刻みで3本保有します。113.4 113.60 113.80 コレより低い値程申し分ないです。ロットは1万通貨ずつ。

OpenPrice_S=112.1 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80
売りのリピートイフダンを112.10円から10銭刻みで80本セットします。コレより高い位置ならなお良いです。ロット数は2000通貨ずつ。決済までの値幅は20銭です。


20銭での強制利確決済してますが、資金利用率は1.5倍くらいに成ると思いますが、利確までの幅は1円ほど有ったほうが利益を出す効率は良いですよ。(注意:悪魔の囁きです。)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-14 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月15日

くるくるワイド手法(CAD/JPYだけ)小資金、マイナススワップ対策版

こんな夜中ですが、ブログ村が復活していました!!
皆様、お気遣いありがとうございました(^o^)丿「ブログ村」は復活です。


検討していた「みんなのトレードや口コミから為替を学べるFX投資情報コミュニティ」
http://fx-on.com/ は、自分で手動でトレード内容をチクチク入力しなくちゃイケないので、
面倒なのでやめにしました。魚屋様も同意見ですし、自分のトレードを自動で取得するならなぁ〜って感じです。


本文:
今回は、カナダドル。コレもM2Jにダイレクトの方にもラインナップられているんですよね。

M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなるので同一通貨での両建てはM2Jユーザには格好の分析結果です。



前回までのくるくるワイド手法の分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが良好でした。
理由は売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、
1000$スタート、小心ロット売買の設定で、また、分析しました。

条件的にはAUD/JPYと殆んど変わりありません。
初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:81円から83円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=83.4; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=70; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)


1:最高利益
2181 利益12084.40$ 2750回の決済 16.13 4.39 ドローダウン金額7099.43 ドローダウン89.78%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=83.4 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
【読み方は過去記事、コレとかコレを見て下さい。】

今回のデータは、本来のくるくるワイド手法のセオリー通り、売りポジの開始位置の方が高めの価格からスタートしています。買いポジ価格の方が低くショートのスタート時から買いポジションの含み益が有りますので、安心です。

ポン様並みの利益率です。すごいですね。それだけ値動きが激しいのでしょうね

2:最高決済数
1052 利益4545.11 4725回の決済 5.15 0.96 ドローダウン金額3193.04 86.48%
OpenPrice=81.7 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=80.7 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
!!、ポン様4700回台と肩を並べています。毎日23回かぁ


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1400 利益8146.63$ 1827回の決済 14.96 4.46 ドローダウン金額2984.51 ドローダウン率56.46%
OpenPrice=81.2 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=82.3 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=60 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
ドローダウン率的には良いかもですが、チョット安心出来るレベルではありません。

4:あんしん設定(もっと小さめ)
871 利益4855.32 2241 14.77 2.17 ドローダウン金額1982.75 ドローダウン率37.28%
OpenPrice=81.5 PriceDiff=0.5 Positions=3 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=83.3 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
直ぐに入金補填できるレベルですが、儲けがすごく少ないです。
長年の分析により凄く儲けて当然と思うくらい、感覚麻痺してきています。


5:私が気に入ったもの
1375 利益8339.52$ 1934回の決済 17.06 4.31 3989.47 60.17% OpenPrice=81.5 PriceDiff=0.5 Positions=4 Lots_S=0.02 OpenPrice_S=84.7 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
あえてドローダウンについては触れません。ポジション数が少ないので、くるくるワイド手法なら余裕で乗り切れる価です。

お勧め:
OpenPrice=81.5 PriceDiff=0.5 Positions=4
買いのポジションを81.50円から50銭刻みで4本保有します。81.5 82.0 82.5 83.0 コレより低い値程申し分ないです。ロットは1万通貨ずつ。

OpenPrice_S=84.7 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50
売りのリピートイフダンを84.70円から10銭刻みで50本セットします。コレより高い位置ならなお良いです。ロット数は2000通貨ずつ。決済までの値幅は20銭です。


M2Jの口座で以前遊びでトラップリピートイフダンしていた通貨です。米ドルよりちょいと低めで相関していた通貨ですが、もうすぐ逆転しそう。。。怖
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-15 05:09
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月16日

トラリピ救世主。魚屋様のくるくるワイド手法まとめ

ブログのコメント欄に書き込んだ通り、魚屋様のブログを最初から読んで見ました。

いやーー勉強になりました。し、今までFXでトレードしていて核心が持てなかった部分が
魚屋様と同意見だったことも確認できました。

例えば、
記事タイトル:問題は有りませんが違いは有ります。 http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-927.html
この記事には主に証拠金について買いと売りでの両建て時に必要な資金について書かれています。
要は、小資金でくるくるワイドを行ないたい場合は、同一通貨でトレードして証拠金は買いか売りかのどちらか多く証拠金が必要という特典を利用することと、
それでは、大きな利益は望めないので、スワップを考慮して別通貨でスワップの大きい通貨と、マイナススワップの小さい通貨で、相関性の有る物を組み合わせよといった部分が重要ですって事。

記事タイトル:トラリピブロガーの多くは負け組みです。 http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-953.html
この記事では、トラップリピートだけではもしかして・・・?と思っていた、過去にも実トレードで引っかかった破滅への道を確認できました。
単純な買いだけのトラップリピートやスワップ狙いだけでは、リーマンショックやギリシャ危機などの暴落でロスカット多発しますねって事。
私が当時目指していた投資家様の「トラップ派のFX投資術〜黄金の罠を仕掛ける男」http://richorhomeless.cocolog-nifty.com/も同様な理由で・・・だったのかもしれませんね。久しぶりに検索して見て見たら行進が止まっていました。(行進→更新のま間違いです。笑)

と、ココまで確認した後で、くるくるワイド手法の重要な事項を幾つか発見しましたので、自分の確認用にもココにメモします。

そもそものくるくるワイド手法とは、
http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-941.html
に詳しく書かれているのですが、運用していく上での重要な事項を、私は知らずに運用していましたしたし、オリジナルで検証用のEAまで作っていました。

重要事項としては、
記事タイトル:実際の話、トラップは無限に張れるでしょう。 http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-954.html
運用していくと増えてくるマイナススワップを生む嫌な売りポジション。その調整方法と、年末における税金の調整方法です。

記事タイトル:何故下攻めを行なえるのか? http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-958.html
この記事を見て、くるくるワイドの最適値を分析した時に多く現れる最適値。
つまり、買いのポジションより、売りの開始ポジションの方が低い価格より始まり、買いのポジションによるプラス差益の温床が無いパターンの方が多くの利益を出す結果となっている部分の謎が解けました。
つまり、手法開始時より未来のくるくるワイド形態、「第三形態」であったという事。
その先の最終形態とかも書いてあります。思いっきり下げても対策は十分にあるという所が肝です。
ただし、上昇に対する負けのリスクは残ってはいるとの事ですが、あまりの暴騰(例えば東京大地震など)の時には、全決済しちゃえばリスク回避できると思っています。

以上の点が魚屋様のブログを見て改めて気が付いた最重要ともいえる重要なポイントでした。

魚屋様ありがとうございます。

その他EA化すると面白いなぁって思ったのが、
記事タイトル:取引の仕方って知っています? http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-978.html
の内容です。
どんな、内容かの要約はしませんので、気になる方はURLをクリックしてじっくりとご覧下さい。

追伸:
米ドルでの分析は、思ったような結果が出なかったので、見直して再分析中です。。。
要はまた分析失敗してたって事です。会社だったらクビ成ってるな・・・(汗)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-16 23:52
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月18日

くるくるワイド手法(USD/JPYだけ)小資金、マイナススワップ対策版

日本でFXといえばの、もっともメジャーな通貨ペア。。。
現在、介入と、自然誘導で、双方操作され中の通貨ペアで、なんだか良くわから無い状態で泥沼化しています。

私なりのくるくるワイド手法分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、良好と思っています。利確までの幅は1円ほど有ったほうがより多く儲けが出る通貨ペアも有りましたが、1000$での小資金では証拠金の利用率の関係で不利でした。
しかし、今回分析したUSD/JPYについては、この一年での一日における値動きは小さく、小さい利確値が功を成すような感じがしております。
例によって1000$スタート、小心ロット売買の設定で、また、分析しました。

条件的には日本の輸出産業の防衛ラインと呼ばれていた85円が中心に成るように分析しました。
初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:85円から90円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:82円から95円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなるので同一通貨での両建てはM2Jユーザには格好の分析結果です。

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=86; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=2; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=89.1; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=70; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=100; 買いの利確値(100円なら決済されないだろうと言う考え)


グラフを見ると89.50円近くの縦ラインに濃い緑色の高利益ロジックが集まっている事が確認できます。コレより、この一年で世界が求めていたドル円相場は89〜90円近辺だったのだなぁ〜と思い出に浸ってみたり出来ます。


1:最高利益
1778 利益4869.95$ 1457回の決済 5.99 3.34 ドローダウン金額2144.66$ ドローダウン70.66%
OpenPrice=86 PriceDiff=0.1 Positions=2 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=89.1 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=70 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
【読み方は過去記事、コレとかコレを見て下さい。】

現在の値と比べると、すいぶんと隔たりのある値幅位置からのストーと成っておりますが、現在の相場が行き過ぎた状態と思われますので、回復後にはこの辺りだろうという考えでパラメータ設定しました。
買いポジ価格の方が低くショートのスタート時から買いポジションの含み益が有りますので、安心スタートですが、スッゲー少ない年間利益です。
それだけ値動き安定しているのでしょう。コレが基軸通貨たる所以か!?


2:最高決済数
114 利益476.27$ 3035回の決済 1.18 0.16 ドローダウン金額2012.40 ドローダウン58.53%
OpenPrice=86.4 PriceDiff=0.2 Positions=4 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=83.6 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
目を見張るほどの小額の利益です。こんなのだったら裁量トレードしていた方が良さそうですね。


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1698 利益4762.77$ 1426回の決済 5.86 3.34 ドローダウン金額1996.86 ドローダウン63.20%
OpenPrice=86 PriceDiff=0.2 Positions=2 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=89.3 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
他の通貨の事を知らない場合なら良いかもです。安心出来るレベルですね。

4:あんしん設定(もっと小さめ)
534 利益1789.93$ 846回の決済 2.13 2.12 ドローダウン金額1533.85 ドローダウン47.24%
OpenPrice=87.8 PriceDiff=0.9 Positions=2 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=87.7 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
直ぐに入金補填できるレベルですが、やっててガッカリする年間利益ですね。3:の方が良いです。


5:気になる
183 利益3.22$ 1018回の決済 1.00 0.00 ドローダウン金額3141.79 ドローダウン76.51%
OpenPrice=87.2 PriceDiff=0.5 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=89.7 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=100
最低利益の結果です。最高益よりも最高決済回数を取るよりも危険性の高い、ある意味奇跡的なロジックです。
これは、気になりますねぇ。。。

あ!!コレって最後に破綻しているのか・・・儲けが少ない上に破綻するロジックまで発生か・・・

お勧め:
お勧めはどう考えても無しです。

でも、米ドル以外知らないなら3:の利益4762.77$で1426回の年間決済数で運用しちゃうでしょうね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-18 00:09
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月19日

MT4でEAからの注文があり過ぎて、、、リセットしたくなった。

MT4で、指値・逆指値を多用する予約系のEAを開発していると、口座の注文リストが一杯に成って何が何だか分からない混雑ぶりになったりします。
「あ〜あ。」と思いながら、一つずつ削除していきのですが、めんどくさい。

稼働中のEAには、自分で生成した予約注文の削除機能は内蔵してあるのですが、
無条件に全ての通貨ペアも含めての予約注文を削除してリセットしたい時もあります。

その時が来ましたので作りました。

 未約定ポジションを全削除するEA:Delete_Order_R.ex4(さわるな危険!!)

使い方は、EAを動かしていないチャートなら何でも良いので、Delete_Order_R.ex4をドロップダウンしてもらって、下記のウインドウ(画面が違う場合はタグ注意)上で「clear」の値を1→0に変更してもらうと予約注文の削除をスタートします。

安全の為、Delete_Order_R.ex4をドロップダウンするだけでは動作しないようにしてあります。

中身はこんな感じですが、開発者以外に必要のある人がいるのか???

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete_Order_R.mq4 |
//| Copyright ゥ 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://forex.toyolab.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright (c) 2010, TORURIPI-R"
#property link "http://sys-trd.com"

extern int clear = 1;

int start(){
if(clear == 0){
int total = OrdersTotal();
if(total > 0){
for(int ii = total -1; ii >= 0; ii-- ){
bool selected = OrderSelect(ii, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(selected){
int type = OrderType();
switch(type){
case OP_BUY:
case OP_SELL:
case OP_BUYLIMIT:
case OP_BUYSTOP:
case OP_SELLLIMIT:
case OP_SELLSTOP:
default:
OrderDelete(OrderTicket());
break;
}//switch(type)
OrderPrint();
}//if(selected)
}//for(int ii = total -1; ii >= 0; ii-- )
}//if(total > 0)
clear = 1;
}//if(clear == 0)
return(0);
}//int start()
return(0);
}
タグ:MT4 FX EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-19 10:37
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月20日

くるくるワイド手法(ZAR/JPY いいかげん版)

こんかい、いい加減です。フォレックス.comに無い通貨ペアなので、知らないFX会社(ODL?
)の、でも口座のデータを参照しました。

私なりのくるくるワイド手法分析見解で:
(魚屋様の「くるくるワイド手法」http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
20pips刻み20pips利益までの範疇での売り仕掛けが売りの持ち時間が少く、マイナススワップの付く可能性が時間的に低くなるので、良好と思っています。利確までの幅は1円ほど有ったほうがより多く儲けが出る通貨ペアも有りましたが、1000$での小資金では証拠金の利用率の関係で不利でした。

ということで、単一の通貨ペアで小資金で小刻みに分析をしていたのですが、今回は使った事の無い通貨ペアの上、知らないFX会社の でも データのみでの検証ですので、参考までに・・・

初期値50000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:11.9円から12.2円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.01円〜0.1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き5=50万通貨(最大200万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:11.8円から12.5円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.01円〜0.02円の範囲
決済までの間隔は-0.01円〜-0.02円の範囲で、0.01円刻みで測定
売りロット数は1〜3の範囲

M2Jの口座の場合、一つの通貨での買いと売りの場合どちらか証拠金が多く必要な方の
金額しか必要なくなるので同一通貨での両建てはM2Jユーザには格好の分析結果です。

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
Lots=20; 買いのロット数で200万通貨という意味です。
OpenPrice=11.9; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.01; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.01円ずつプラスしていきます。
Positions=2; 買いのポジション数です。
Lots_S=2; 売りのロット数で20万通貨という意味です。
OpenPrice_S=11.8; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.01; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=60; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.02; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)


分析に使用したデータはODL?って会社のでもデータですので、信憑性に欠けるのと、
通貨ペアの最低売買単位が10万通貨なので、実際にM2Jなどで取引する場合は、ロット数や金額を1/10ちとして考え・設定すると良いかと思います。


1:最高利益
1603 利益104259.16$ 2187回の決済 43.86 47.67 87479.07 86.75% Lots=20
OpenPrice=11.9 PriceDiff=0.01 Positions=2 Lots_S=2
OpenPrice_S=11.8 PriceDiff_S=0.01 Positions_S=60 CloseDiff_S=-0.02 clear=1 CloseDiff=50
【読み方は過去記事、コレとかコレを見て下さい。】

まあ、良く分かりませんが、儲かるようです。決済回数もそこそこ有るので値動き量も良好かと思います。

2:最高決済数
789 33993.22 3096回の決済 12.49 10.98 56942.13 88.12% Lots=10
OpenPrice=11.94 PriceDiff=0.04 Positions=3 Lots_S=1
OpenPrice_S=11.8 PriceDiff_S=0.01 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.01 clear=1 CloseDiff=50
そんなに、決済回数が多いというほどでは無いです。

3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1374 利益62740.57$ 2650回の決済 41.45 23.68 51370.51 64.04% Lots=10
OpenPrice=11.9 PriceDiff=0.03 Positions=3 Lots_S=1
OpenPrice_S=11.8 PriceDiff_S=0.01 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.02 clear=1 CloseDiff=50
ああ、そうなんだぁ・・・

4:あんしん設定(もっと小さめ)
268 利益45275.59$ 1945回の決済 27.34 23.28 33942.78 65.87% Lots=15
OpenPrice=11.92 PriceDiff=0.04 Positions=2 Lots_S=1
OpenPrice_S=11.8 PriceDiff_S=0.01 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.02 clear=1 CloseDiff=50
・・・一応儲かるのかぁ・・・って、すごい儲かってない?

5:気になる
1423 利益32313.51$ 1384回の決済 23.04 23.35 ドローダウン金額24675.99 ドローダウン率44.55% Lots=10
OpenPrice=11.9 PriceDiff=0.1 Positions=2 Lots_S=1
OpenPrice_S=11.82 PriceDiff_S=0.02 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.02 clear=1 CloseDiff=50

余り興味は、有りませんが結構儲かる通貨ペアのようですね。キット、売りは無しで買いだけでリピートイフダンした方が儲かるに違いない。。。

クロス円なら、買いはZARで売りはEURとかの組み合わせが良さそうですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-20 05:22
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月21日

フィボナッチリトレースメントでは儲からなかった・・・

EAの掲載でも喜ぶ人もいたので、嬉しさの余り・・・

FXをやってるとちょくちょく聞く「フィボナッチリトレースメント」のEAです。

予約注文の削除機能付きのEAですので、他のEAと同時に動かせますが、デモで動作確認して使ってね。
注意:パラメータはAUD/NZDの1時間足に合わせていますが、儲かりません・・・

 フィボナッチリトレースメントEA:Fibonacci_AUD_NZD.ex4(さわるな危険!!)


過去のチャートの最高値/最低値の間を100%として、その、
38.2%
50%
61.8%
を基準として売買させるようにしたのですが、裁量トレードでは役に立つ手法もEA化してみると意外と儲からないヤツです。

下記の4通りの売買をしますが、テスト用に作っただけですので注文の発注に関してのエラー処理が未熟です。

・買いトレード1、50%超えている時に、38.2%で指値建玉。50%決済
・買いトレード2、38.2%未満の時に、38.2%で逆指値建玉。50%決済
・売りトレード1、38.2%超えている時に、61.8%で逆指値建玉。50%決済
・売りトレード2、50%超えている時に、50%で逆指値建玉。38.2%決済
【低値を0% 高値を100%に固定して説明】

使い方は、EAを動かしていないチャートなら何でも良いので、Fibonacci_AUD_NZD.ex4をドロップダウンしてもらえば良いのですが、パラメータの変数の説明は下記の中身を見て下さい。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci_EA.mq4 |
//| Copyright ゥ 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://forex.toyolab.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright (c) 2010, TORURIPI-R"
#property link "http://sys-trd.com"

//マジックナンバー A=10 n=14 +24
extern int magic0 = 24000;//同じ通貨ペアで複数動かすときに値を変えてください
#define MAGIC1 10100100
#define MAGIC2 10100200
#define MAGIC3 10100300
#define MAGIC4 10100400
#define COMMENT1 "Fibo_BUY_LIMIT_TORURIPI-R"
#define COMMENT2 "Fibo_BUY_STOP_TORURIPI-R"
#define COMMENT3 "Fibo_SELL_STOP_TORURIPI-R"
#define COMMENT4 "Fibo_SELL_50STOP_TORURIPI-R"

//パラメーター
extern double Lots = 0.1;//売買ロット0.1=1万通貨
extern int lookback = 158;//HI.LOWを決める足の数長いほど過去重視
extern double loss1=0.05;//買いトレード1のポジションの損切り値調整用
extern double loss2=0.028;//買いトレード2のポジションの損切り値調整用
extern double loss3=0.05;//売りトレード1のポジションの損切り値調整用
extern double loss4=0.005;//売りトレード2のポジションの損切り値調整用
extern int keeptime=21600;//6時間で一旦注文をリセット
extern double loss0=0.0005;//買いトレード2の買値調整
//1.29123

extern color FibColor= Gray;
extern int lastbar = 5;
extern int Slippage = 0;
double loweststock;
double higheststock;

//+------------------------------------------------------------------+
//| 予約を削除する |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeletePositions(){
for(int i=0; i < OrdersTotal(); i++){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
if(OrderMagicNumber() == MAGIC1+magic0 && OrderSymbol() != Symbol()){
OrderDelete(OrderTicket());
}
if(OrderMagicNumber() == MAGIC2+magic0 && OrderSymbol() != Symbol()){
OrderDelete(OrderTicket());
}
if(OrderMagicNumber() == MAGIC3+magic0 && OrderSymbol() != Symbol()){
OrderDelete(OrderTicket());
}
if(OrderMagicNumber() == MAGIC4+magic0 && OrderSymbol() == Symbol()){
OrderDelete(OrderTicket());
//Alert(OrderTicket());
}
}//if(OrderSelect(i,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)

}//for(int i=0; i < OrdersTotal(); i++)
}//sub end



// 現在のポジションのロット数(+:買い −:売り)
double R_CurrentOrders(int magic){
double lots = 0.0;

for(int i=0; i < OrdersTotal(); i++){
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) continue;

if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_BUYLIMIT ||
OrderType() == OP_BUYSTOP) lots += OrderLots();
if(OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_SELLLIMIT ||
OrderType() == OP_SELLSTOP) lots -= OrderLots();

if(lots != 0) break;
}//for(int i=0; i < OrdersTotal(); i++)
return(lots);
}


//+------------------------------------------------------------------+
//| スタート関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
ObjectDelete("Fibo");
int counted_bars=IndicatorCounted();
//----
double lowest=1000,highest=0;
datetime T1,T2;
for(int i=lookback+lastbar;i > lastbar+1;i--){
double curLow0=iLow(Symbol(),Period(),i-2);
double curLow1=iLow(Symbol(),Period(),i+1);
double curLow2=iLow(Symbol(),Period(),i);
double curLow3=iLow(Symbol(),Period(),i-1);
double curLow4=iLow(Symbol(),Period(),i-2);

double curHigh0=iHigh(Symbol(),Period(),i+2);
double curHigh1=iHigh(Symbol(),Period(),i+1);
double curHigh2=iHigh(Symbol(),Period(),i);
double curHigh3=iHigh(Symbol(),Period(),i-1);
double curHigh4=iHigh(Symbol(),Period(),i-2);

if(curLow2 <= curLow1 && curLow2 <= curLow1 && curLow2 <= curLow0 ){
if(lowest > curLow2){
lowest=curLow2;
T2=iTime(Symbol(),Period(),i);
}
}//if(curLow2

if(curHigh2 >= curHigh1 && curHigh2 >= curHigh3&& curHigh2 >= curHigh4){
if(highest < curHigh2){
highest=curHigh2;
T1=iTime(Symbol(),Period(),i);
}
}//if(curHigh2

}//for(int i=lookback+lastbar;i > lastbar+1;i--)

if(lowest != loweststock && highest != higheststock){
loweststock=lowest;
higheststock=highest;
DeletePositions();//未約定ポジションの削除
}//if(lowest != loweststock && highest != higheststock)


if(T1 < T2)
{ObjectCreate("Fibo", OBJ_FIBO, 0, T1, highest,T2,lowest);}
else{
ObjectCreate("Fibo", OBJ_FIBO, 0, T2, lowest, T1,highest);
}
string fiboobjname = "Fibo";
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIBOLEVELS, 11);
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL, 0.0);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,0,"Low %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+1, 0.236);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,1,"23.6 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+2, 0.382);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,2,"38.2 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+3, 0.50);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,3,"50.0 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+4, 0.618);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,4,"61.8 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+5, 0.764);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,5,"76.4 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+6, 1.000);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,6,"High %$");


ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+7, -0.236);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,7,"123.6 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+8, -0.382);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,8,"138.2 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+9, -0.50);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,9,"150.0 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+10, -0.618);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,10,"161.8 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+11, 2.000);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,11,"200.0 %$");
ObjectSet(fiboobjname, OBJPROP_FIRSTLEVEL+12, 2.618);
ObjectSetFiboDescription(fiboobjname,12,"261.8 %$");
ObjectSet( "Fibo", OBJPROP_LEVELCOLOR, FibColor) ;
ObjectsRedraw();



//バーの始値でトレード可能かチェック
if(Volume[0] > 1 || IsTradeAllowed()==false) return(0);


double fibo1;//23.6
double fibo2;//38.2
double fibo3;//50
double fibo4;//61.8
double fibo5;//76.4
//Low
fibo1=(highest-lowest)*0.236+lowest;
fibo2=(highest-lowest)*0.382+lowest;
fibo3=(highest-lowest)*0.5+lowest;
fibo4=(highest-lowest)*0.618+lowest;
fibo5=(highest-lowest)*0.764+lowest;
//HI


if((highest - lowest) > 0){

int ttt=TimeCurrent()+keeptime;
string tt=TimeToStr(ttt,TIME_DATE|TIME_SECONDS);//予約有効期限
int buy1=0;
int buy2=0;
int sell1=0;
int sell2=0;

//買いシグナル1;
if(highest > Ask && Ask > fibo2){
buy1=1; }
//買いシグナル2
if(fibo2 > Ask && Ask > lowest){
buy2=1; }
//売りシグナル1
if(highest > Bid && Bid > fibo4){
sell1=1; }
//売りシグナル2
if(highest > Bid && Bid > fibo3){
sell2=1; }

Comment("sarvertime:",TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
"\n",buy1,"\n",buy2,"\n",sell1,"\n",sell2);


//買いシグナル1;
if(buy1==1 && R_CurrentOrders(MAGIC1+magic0) == 0){
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,fibo2,Slippage,fibo1
-loss1,fibo3,COMMENT1,MAGIC1+magic0,ttt,Blue);
}

//買いシグナル2
if(buy2==1 && R_CurrentOrders(MAGIC2+magic0) == 0){
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,fibo2+loss0,Slippage,fibo1
-loss2,fibo3,COMMENT2,MAGIC2+magic0,ttt,Green);
}

//売りシグナル1
if(sell1==1 && R_CurrentOrders(MAGIC3+magic0) == 0){
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,fibo4,Slippage,fibo5+loss3,fibo3,
COMMENT3,MAGIC3+magic0,ttt,Red);
}
//売りシグナル2
if(sell2==1 && R_CurrentOrders(MAGIC4+magic0) == 0){
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,fibo3,Slippage,fibo4+loss4,fibo2,
COMMENT4,MAGIC4+magic0,ttt,Orange);
}
}//if(highest-lowest) > Bid / fibomin)




return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+


改造して、儲かるようにしてくださる人が居ると嬉しい。。。(居るわけ無いか・・・)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-21 02:57
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月22日

今までの分析大失敗だったかも・・・

残念なお知らせ:

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために1時間足の開始値のみで分析しています。
本当は1分足とかティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ということで今まで分析してきたのですが、「Optimization」=最適化の機能を使って、一定期間での手法における最適値を算出させていました。

分析には、あまりに時間がかかるため更に時間を短縮させるため、「Genetic algorithm」という遺伝的アルゴリズムも使って分析していました。「Genetic algorithm」の内容は統計的なランダムサンプリングです。

これが、イケなかったのか「Optimization」で出てきたロジックを後から個別にシミュレートすると「Optimization」での利益とバックテストの利益が違う場合がありました。

これは、また、確証は取れていないのですが、MT4を使い始めた時の自分なりの検証では、「Optimization」での結果と、個別の詳細な結果の差異は余り大きくは無いですが多少の差異がありました。
誤差程度と思っても良いほどの差異でしたので気にしてませんでしたが、どうやら、売り主体のくるくるワイドの場合では、「Optimization」=最適化と比べ、通常のバックテストの方が利益が少なくなる傾向にあるようです。

特に、【GBP/JPYの最適値】 http://toraripifx.seesaa.net/category/8844074-1.html
の記事について、分析期間である2009/10/11〜の、この期間の初期のポンド円価格は最低値が2010/3/1頃の131.80が最低ですので、バックテストでは売りの逆指値ばかりが約定して行って必ず破産します。(窮鼠様、気を付かせて下ってありがとうございます。)

それから、過去の分析の裏を取るつもりでバックテストを繰り返しました。

どうも、MT4の「Optimization」での最適値ですが、最適化の結果とバックテストの結果が必ず大きく違ってきますね。

          ・・・・打つ手無しです。

今までMT4の詳細な動作までは自分で検証していませんでしたし確認不足でした。。。


それか、検証に使っているEAその物に問題があるのかもしれません!!

と言うことで、分析に使っていたEAを見直しました。

※:ココから長くなります。

実は、今まで分析に使っていたEAは、まだmq4に慣れていなかったので、豊島久道様の書籍にある付録のライブラリーを使っていました。
下記EAソースの赤字の部分が関係してます。

//+------------------------------------------------------------------+
//| RID_Order_RU.mq4 |
//| Copyright ゥ 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://forex.toyolab.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright (c) 2010, TORURIPI-R"
#property link "http://sys-trd.com"

// マイライブラリー
#include MyLib.mqh//豊島久道様の書籍にある付録のライブラリー

// マジックナンバー
#define MAGIC 10092000
#define MAGIC_S 10092200
#define COMMENT "RID_TORURIPI-R"
#define COMMENT_S "S RID_TORURIPI-R"

extern double clear = 1;

// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.1; // ロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice = 131; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int Positions = 4; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 200; // 決済の値幅 -0.60なら売り


extern double Lots_S = 0.01; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 130.9; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int Positions_S = 50; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.2; // 決済の値幅 -0.60なら売り


int start(){

if(clear == 0){
int total = OrdersTotal();
if(total > 0){
for(int ii = total -1; ii >= 0; ii-- ){
bool selected = OrderSelect(ii, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(selected){
int type = OrderType();
switch(type){
case OP_BUY:
case OP_SELL:
case OP_BUYLIMIT:
case OP_BUYSTOP:
case OP_SELLLIMIT:
case OP_SELLSTOP:
default:
OrderDelete(OrderTicket());
break;
}
OrderPrint();
} }
}
clear = 1;
}
for(int i=0; i < Positions; i++){
// 現在のポジションのチェック
if(MyCurrentOrders(MY_ALLPOS, MAGIC+i) != 0)
continue;

if(CloseDiff > 0){
if(OpenPrice+PriceDiff*i >= Ask){
MyOrderSend(OP_BUYSTOP, Lots, OpenPrice+PriceDiff*i, 0, 0,
OpenPrice+CloseDiff+PriceDiff*i, COMMENT, MAGIC+i);

}
MyOrderSend(OP_BUYLIMIT, Lots, OpenPrice+PriceDiff*i, 0, 0,
OpenPrice+CloseDiff+PriceDiff*i, COMMENT, MAGIC+i);

}
else if(CloseDiff < 0)
{
if(OpenPrice+PriceDiff*i <= Bid){
MyOrderSend(OP_SELLSTOP, Lots, OpenPrice+PriceDiff*i, 0, 0,
OpenPrice+CloseDiff+PriceDiff*i, COMMENT, MAGIC+i);

}
MyOrderSend(OP_SELLLIMIT, Lots, OpenPrice+PriceDiff*i, 0, 0,
OpenPrice+CloseDiff+PriceDiff*i, COMMENT, MAGIC+i);

}
}
for(int i_S=0; i_S < Positions_S; i_S++){
// 現在のポジションのチェック
if(MyCurrentOrders(MY_ALLPOS, MAGIC_S+i_S) != 0) continue;
if(CloseDiff_S > 0){
if(OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S >= Ask){
MyOrderSend(OP_BUYSTOP, Lots_S, OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S,
0, 0, OpenPrice_S+CloseDiff_S+PriceDiff_S*i_S, COMMENT_S, MAGIC_S+i_S);

}
MyOrderSend(OP_BUYLIMIT, Lots_S, OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S,
0, 0, OpenPrice_S+CloseDiff_S+PriceDiff_S*i_S, COMMENT_S, MAGIC_S+i_S);

}
else if(CloseDiff_S < 0)
{
if(OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S <= Bid){
MyOrderSend(OP_SELLSTOP, Lots_S, OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S,
0, 0, OpenPrice_S+CloseDiff_S+PriceDiff_S*i_S, COMMENT_S, MAGIC_S+i_S);

}
MyOrderSend(OP_SELLLIMIT, Lots_S, OpenPrice_S+PriceDiff_S*i_S,
0, 0, OpenPrice_S+CloseDiff_S+PriceDiff_S*i_S, COMMENT_S, MAGIC_S+i_S);

}
}
return(0);
}


ごらんのように大半の部分が見ず知らずの人の手の内にある事が分かります。

私から見ればこの赤字の部分は、云わば「ブラックボックス」でした。

そこで、冬季限定 冬麒麟 を飲みながらやけくそになってEAをイチから作り直しました。

 フル自作くるくるワイド手法検証用EA:RID_Order_RU_Rebuild.ex4(多分安全)
ココまで来ると私的にはブラックボックスは全くありません。

で、早速、間違いの有ったGBP/JPYを再度分析してみました。
当然ですが、時間も無いので少しのデータが出た時点で打ち切りです。
パラメータの条件は、【GBP/JPYの最適値】 http://toraripifx.seesaa.net/category/8844074-1.html と同じです。

この中の
1 年間利益5994.01$ 2871回の決済 10.12 2.09 ドローダウン金額1594.38$ 63.20% OpenPrice=132.4 PriceDiff=0.6 Positions=3 Lots_S=0.01 OpenPrice_S=130.9 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.2 magic0=11000 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=200
について、バックテストしてみました。
コレです。

結果は、
・年間利益が6004.99$
・2876回の決済
・ドローダウン63.09% (1464.76$)
で、バックテストの詳細な結果の方がわずかにリードしています。
これなら、とっても満足のいく結果です(^o^)丿

と言う事は・・・???
今までの、書籍の付録ライブラリーを使ったEAの結果は全て間違い!?
尊敬する豊島久道様を批判するつもりはありません。自分では使いこなせなかった物と解釈しました。

つまり、自分の知らない事、納得して無い事は信用するなと言う教訓を学びましたよ。トホホ。

今までの、分析を新しいEAで再度やり直す事とします。しかし、全てお手製で作り直したお陰で、分析にかかる時間が大幅に短縮されました。

今までのMT4で36時間と表示されていた分析完了までの時間が、なんと!!8時間だそうです。そう表示されています。コレは嬉しいです、。やけくそに成って作り直した甲斐が有ります。

「フル自作くるくるワイド手法検証用EA」は配布しますので、自分で検証したいお方はどうぞ(^o^)丿
良い結果がでたらブログなどで発表して下さい。是非!!
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-22 00:15
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月23日

くるくるワイド手法(GBP/JPY)分析EA弐1000$開始版

問題の有った【GBP/JPYの最適値】 http://toraripifx.seesaa.net/category/8844074-1.html の記事について問題点を見直しました。

結論的には分析に使っていたEAの問題であったのですが、その問題の原因を見つけ出すために
新たにEAを作ってしまいました。

新型EAの動作テストも兼ねて【GBP/JPYの最適値】http://toraripifx.seesaa.net/category/8844074-1.html
についてパラメータ条件を同じにして再分析しました

でもまだ、信憑性に欠けるので、絶対に真似しないで下さい。

GBP/JPY「くるくるワイド手法」分析EA弐 1000$スタート版
RID_Order_RU_Rebuild:初期値1000$。2009年10月11日〜2010年10月11日
買い側の条件:131円から133円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1〜0.2=1〜2万通貨(最大8万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:130円から136円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
Lots=0.2; 買いのロット数で2万通貨という意味です。
OpenPrice=132; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.2; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.2円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=133.2; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=50; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合20銭売ったら利確という意味です。
magic=11000; 内部変数(ロジックには関係ありません)
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=200; 買いの利確値(200円なら決済されないだろうと言う考え)


1:最高利益
77 利益9930.61$ 2392回の決済 8.09 4.15 ドローダウン金額7093.76 ドローダウン81.70%
Lots=0.2 OpenPrice=132 PriceDiff=0.2 Positions=4
Lots_S=0.02 OpenPrice_S=133.2 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=50 CloseDiff_S=-0.2 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
前期の間違い分析の利益率が1000$単利で1年間13,000$の利益でしたので、約3割の減少です。
これが、正しい値なのかバックテストも行いました。

・年間利益10374.64$
・2485回の決済
・ドローダウン7099.12$ (80.35%)
で、バックテストの方が嬉しいほうに数値がシフトします。1時間足のいい加減な分析でこれですので、リアル相場では1時間の内に何度も行って来いを繰り返す事もあるでしょうからもっと利益が増えるでしょう。


2:最高決済数
32 利益4443.98$ 4662回の決済 5.47 0.95 ドローダウン金額2454.99 86.63%
Lots=0.1 OpenPrice=132.4 PriceDiff=0.1 Positions=4
Lots_S=0.01 OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.1 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
コレだけ決済数が有ると、毎日20回以上もあります。同様にバックテストも行いました。

・年間利益4537.27$
・4741回の決済
・ドローダウン2453.62$ (85.81%)
この結果も、全てにおいてバックテストの方が利益決済回数共に増えていますので、良好な分析といえます。


3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
74 利益7990.53$ 3874回の決済 8.42 2.06 ドローダウン金額2076.27 66.04%
Lots=0.1 OpenPrice=132.6 PriceDiff=0.2 Positions=4
Lots_S=0.01 OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
直ぐに入金補填できるレベルです。バックテストは以下。

・年間利益8241.48$
・3960回の決済
・ドローダウン2174.96$ (69.04%)
やっぱり、バックテストの方が有利な方向に結果がずれます。2ch辺りの住人は最適値とバックテスト値だけで論外と思う真面目な人や、ロジックのクオリティーだけを見て評論家の意見と会わないからダメダメと思う人もいるのでしょうが

ともあれ、新型のフル自作EAの動作は良好のようです。RID_GBPJPY_R.ex4(動作保障はしません。)
10/25一部修正RID_GBPJPY_RR.ex4

コメントではネタバレしちゃいましたが、作り直す時にリアルトレードでも動作できるように作りましたので、間違ってチャートにドロップダウンしちゃうと勝手に自動売買を始める場合がございますのでご注意下さい。(逆指値、指値両対応です。普通のリピートイフダンも出来ます。)

この記事についての結果は再検討の必要が有るので、絶対に真似しないで下さい。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-23 00:18
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月24日

思いつき手法

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、

手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。

ポジション建てるとき、RSIかストキャスの上下で意識せずに1000単位でちりばめながら、売りと買いのバランスだけ気をつけて建てて行った場合ですが、そのうちポジションの中には価格移動によりすごく利益が乗るポジションが出たりすると思います。

その利益の乗ったポジションだけ決済して、マイナスに成ってるようなポジションは放置にして、また利が乗ってきたら決済。

ただの、損ポジ問題の先送りに見えますが・・・

全体の枚数を増やせばその中で多少のポジションを決済したり新規に建てたりしても、評価損益はあまり変わらないと思うのです。。。
・利益だけもらう。
・損益は見て見ぬふり。

決済は、一番条件の良い最高値の売り、最安値の買いだけは決して決済せず。
2番手3番手を利益決済していく、ずるい方法。。。どうでしょう?



============================================
『温泉(秘境)行って来ました』
============================================
とあるお方のブログ→ http://onsenoyazi.blog81.fc2.com/blog-entry-204.html にも掲載してある秘境の温泉に行ってきました。
CIMG1297.jpg
内風呂はこんな感じ。(モデルは小さき時代の私です)
CIMG1296.jpg
その内風呂からの眺めはこんな感じ。
CIMG1293.jpg
温泉の醍醐味露天風呂はこんな感じ。

すっごく良い風呂でした。秘境ですし!!

10年以上前の小型スポーツカーを持ち出してクネクネ山道を永遠と走り続けた甲斐がありました。
また行きたい温泉ですね。私の家から同じ県内なのに片道2時間半ですが

帰りに、周辺のダムの景色を撮っていると、見知らぬおじさんが車から「あの温泉はやっているのか?」と話しかけてきたので、今入ってきた所ですと答えたら、大急ぎでUターンして温泉一直線でした。

その後、クネクネを走っていると、ヒッチハイク風のおじいさんが呼んでいます。どうされたかと横に車を止めたら、帰り道が分からなくなったとのご夫婦。。。カーナビ様が無いそうで、、、
ナンバーを見ると浜松ナンバーなので、このダムは天竜川だからこのまま下ってゆけば浜松に帰れますよと言ったら大喜びでしたので、天竜川の畔を走る県道1号を紹介してあげました。

今日は(昨日)良い日であった!! 明日も、温泉行こかな
タグ:両建て手法
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-24 01:23
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月25日

思いつき手法のEA化

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き

今の所のEAの進捗状況:
・ポジション建てるとき、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスも気をつけずに玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確します。
・マイナスに成ってるポジションは放置。
ココまでの動作確認だけです。

完成形は、売りと買いのバランス(売り少なめ)を自動で取ってヘッジするように工夫する事により、予想外のレンジブレイクに対応できるかもです。

決済方法は全体の枚数の多さによりポジションを決済したり新規に建てたりしても、評価損益があまり変わらないように調整して
・利益だけもらう。
・損益は見て見ぬふり。

で、更に、保有ポジションの最下部の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法
を行うEAにしたいと思っています。



未完成ながら動作確認も出来ます。
 RSI_Sandwich.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

 動作確認はGBP/JPYの1時間足で行っています。


デモ口座で動かして最適値を探すと面白いかも。
タグ:FX
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-25 00:01
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月26日

思いつきの手法のEA進捗

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き2

今の所のEAの進捗状況:
・ポジション建てるとき、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確します。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・利益だけもらう。

・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。

ココまで完成。最後の損切り決済は、まだまだ調整の余地有りですが・・・

ココから更に保有ポジションのMAX利益の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法を行うEAにしたいと妄想中。



動作確認はこちらで。
 RSI_Sandwich2.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)
 動作確認はGBP/JPYの1時間足で5000$スタートで行っています。


デモ口座で動かして最適値を探して下さると助かります。

// 初期設定パラメータ
extern int RSI_Period = 28; // RSIの期間
extern double Lots = 0.1; // ロット数
extern int Max_Positions = 21; // 目安最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern int Close_BUY = 11; // 買いの最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern int Close_SELL = 10; // 売りの最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern double min_Profit = 30; // 通常決済の最低利益値
extern int Slippage = 30; // スリッページ


好成績の例:======================================
3375 利益77106.94$ 84回の決済 2.17 917.94 24351.44 56.07%
RSI_Period=26 Lots=0.2 Max_Positions=26
Close_BUY=10 Close_SELL=18 min_Profit=36 Slippage=30


ちなみに手法としてはFXでの3大タブーの
・両建て
・ナンピン
・損切り無し
を積極的に行う手法ですので、一般トレーダーの方は真似しない方が賢明でしょう。


===========================================
『FX・投資ブログランキングMAX』
http://blogranking-max.com/
というランキングサイトがOPENしていました。
今なら1位確実だな!!
タグ:FX MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-26 02:38
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月27日

くるくるワイド手法(GBP/JPY)分析EA弐1000$スタート

問題があり再検証した【GBP/JPYの最適値】ですが、まだ気になると所も有ったので再分析しました。

【GBP/JPYの最適値】http://toraripifx.seesaa.net/category/8844074-1.html
とはパラメータ条件を変更して、現在価格近くからスタートした場合の分析にしました

GBP/JPY「くるくるワイド手法」分析EA弐 1000$スタート版
RID_GBPJPY_R:初期値1000$。2009年10月22日〜2010年10月22日
買い側の条件:127円から133円の範囲で、トータルポジション数8以下
買いの刻み間隔は0.5円〜2の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1〜0.2=1〜2万通貨(最大16万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:130円から136円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.5円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.5円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice=129.5; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=2; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに2円ずつプラスしていきます。
Positions=6; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=131.7; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.3; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.3円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.5; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合50銭売ったら利確という意味です。
magic=11000; 内部変数(ロジックには関係ありません)
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=200; 買いの利確値(200円なら決済されないだろうと言う考え)


1:最高利益
1469 利益9031.26$ 1167回の決済 2.94 7.74 ドローダウン金額4692.41 84.37%
Lots=0.1 OpenPrice=129.5 PriceDiff=2 Positions=6
Lots_S=0.02 OpenPrice_S=131.7 PriceDiff_S=0.3 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.5 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
前回分析した最高利益と比べて900$ほど少ないです。


2:利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1307 利益5878.81$ 977回の決済 919.42 6.02 ドローダウン金額2553.98 86.57%
Lots=0.1 OpenPrice=127.2 PriceDiff=0.5 Positions=3
Lots_S=0.01 OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.4 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.5 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
直ぐに入金補填できるレベルです。

3:利益が多くてドローダウンはもっと小さめ
580 利益4563.65$ 1165回の決済 6.14 3.92 ドローダウン金額1503.25 85.91%
Lots=0.1 OpenPrice=130.8 PriceDiff=2 Positions=2
Lots_S=0.01 OpenPrice_S=130 PriceDiff_S=0.4 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.4 magic0=11000 clear=1 CloseDiff=200
これも、小遣い程度で補充できます。


コレまでの分析と検証でくるくるワイド手法については、レンジオーバー時の対処法も分かっているので、最高利益のロジックでも問題無く運用できるのではないかと思います。

どんな手法でも同じと思いますが、同じ相場は二度と来ませんので、相場に合わせて対処していく必要が有ります。

今回のEA:RID_GBPJPY_RR.ex4(動作保障はしません。)
(逆指値、指値両対応です。普通のリピートイフダンも出来ます。)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-27 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月28日

FX。手法を合成したらどうなるだろう?

【合成手法】ネーミング未定

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き3

で、保有ポジションのMAX利益の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法も取り入れて適当なパラメータで検証してみました。


EAの動作:
・ポジションを建てる時は、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・なるべく利益だけもらう。
・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。
・+くるくるワイド手法




クリックすると別ファイルが開きます。

動作確認はこちらで。
 RSI_Sandwich5.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

動作条件:
動作確認はGBP/JPYの1分足で5000$スタートで行っています。
extern int RSI_Period = 13; // RSIの期間
extern int Max_Positions = 80;//ため込むポジション総数
extern int Close_BUY = 40;//買い側のため込むポジション数
extern double LotsB = 0.01;//買い側の1ポジションのロット数(1000)
extern int Close_SELL = 20;//売り側ののため込むポジション数
extern double LotsS = 0.01;//売り側の1ポジションのロット数
extern double min_Profit = 30;//スイング売買時の最低利確$
extern int Slippage = 30;//スリッページ(通常口座は3)

extern double OpenPriceDiff_S = 0.2;//スタート価格の補正(未使用)
extern double LotsSS = 0.01;//くるくるショートのロット数
extern double PriceDiff_S = 0.1; // リピートイフダンの値幅
extern double CloseDiff_S = -0.2; // 決済の値幅 マイナスなのは売り識別
※:EA内の実際のくるくるショート値は129〜149円くらいまでの固定で200本のショートを予約するようにしてあります。

これは、実際に運用するときは、合成手法の事もありますので、別々に動かした方が小回りが効くと思っていますので、くるくるのショートの部分は別の通貨の方が良いかと思うからです。

上記の別に最適化したわけでもない、作成時のテスト用のパラメータの割には
まあまあの成績を出しています。

期間:2010/08/25〜2010/10/28(バックテストを動かしたらこの期間でした)
利益:3838.89$リピートイフダンが含まれていることもありますが、モデリングクオリティーは壊滅的です。
ドローダウン金額:率:3043.54$:39.38%
と手頃だし、1分足でのテストですのでEAじゃないと出来ない方法って特典つきです。

エレベータ方式のスイングだけでは、2000$くらいでした。
売りのみのリピートイフダンを加えると約倍に成りました。
ですが、双方の手法がヘッジし合って安全性も高そうです

これは、ひょっとしたら大当たりかも知れません。
もう少し、EAを仕上げてから最適化の分析ですね。(^<^)丿
タグ:FX
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-28 15:59
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月29日

Google ショッピング

昨日から、Googleショッピング http://www.google.co.jp/products なるものが始まっていました。
googleショッピング.jpg

「Googleショッピング に商品を掲載するメリットは、より多くの潜在的な購入者にリーチできることです。また、Google ショッピングは「買いたい商品をすばやく検索」していただけることが大きな利点のひとつなので、購入意欲の高い検索ユーザーにターゲットを絞ることができます。なお、商品の掲載は無料です。」
だそうです。

商品登録は、ウェブマスター向けのGoogleショッピング管理ツール、
Google Merchant Center http://www.google.co.jp/merchants/?hl=ja から登録すれば良いようで、
Google Merchant Center を使ってECサイトで販売されている商品の情報をGoogleに送信すると、Googleショッピングの検索結果に表示されるらしいです。

・詳細は Google Japan ブログの記事
  http://googlejapan.blogspot.com/2010/10/google_869.html

・Google Merchant ヘルプ
  http://www.google.com/support/merchants/?hl=ja

・ウェブマスター向けの ブログ
  http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.com/2010/10/google-merchant-center.html

早速、自社の商品を検索したら驚くほど出てきました!!
値段比較も簡単だし、これは最強の衝動買いツールか!?

ちなみに「mt4 ea」のキーワードで検索したら、商品数は2件でした。
セミナーのDVDと、既に削除されたMT4のEAのデコンパイラソフトです。

EAのデコンパイラソフト!?って、そんなの販売しちゃダメでしょ(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
私の、RSI_Sandwich5.ex4とかの中身が分かってしまう・・・

posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-29 10:47
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月30日

吾輩は【合成手法】名前はまだ無い

【合成手法】
エレベータ手法【がく様】
      
くるくるワイド手法【魚屋様】
の合成って事でEAを作っていましたが、もはや、既に、元の手法の跡が無いほどに成りました。

合成手法の動作:
・ポジションを建てる時は、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・なるべく利益だけもらう。
・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。
・買いのポジションを多めにとり、売りのリピートイフダンのヘッジとする。

後は、買いの最低値が更新されるたびに、売りのトラップリピートイフダンの設定し直しが出来るようになれば完成ですが、そこまで必要ないみたいな気もします。

トラップは自分で設定した方が売り残しが出た場合納得できますが、EAが勝手に行うのは納得できないかも知れないので、、、というのも構想では、その売り残しはいつか自動的に損切りされます。

合成手法EA:
 RSI_Sandwich5-1.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

外部パラメータ説明:
extern int RSI_Period = 13; // RSIの期間
extern int Max_Positions = 80;// ため込むポジション総数
extern int Close_BUY = 40;// 買い側のため込むポジション数
extern double LotsB = 0.01;// 買い側の1ポジションのロット数(1000)
extern int Close_SELL = 20;// 売り側ののため込むポジション数
extern double LotsS = 0.01;// 売り側ののため込むポジション数
extern double min_Profit = 30;// スイング売買時の最低利確$
extern int Slippage = 30;// スリッページ(通常口座は3)

extern double OpenPrice2=129; // くるくるショートの開始値
extern int Positions_S = 200; // くるくるショートの本数
extern double OpenPriceDiff_S = 0.0; // スタート価格の補正(未使用)
extern double LotsSS = 0.01;//0.1 リピートイフダンの値幅
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern double CloseDiff_S = -0.2; // 決済の値幅 マイナスなら売り

今度は、くるくるショート用の開始価格と本数を変更できるようにしたので、他の通貨でも使えます。
が、
いまだ、作成中。。。。。。。。。。。。。。。。

成績は以下のように、1分足と同じパラメータを5分足に適用しても儲かってます。
2010/04/27〜2010/10/29で、総利益13755.03$って何者だ!?って感じですね。
(GBP/JPYの5分足で5000$スタートで行っています。)

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

15分足では4月後半の高値に耐えきれませんでしたので、
extern int Close_BUY = 40;// 買い側のため込むポジション数
を60本に増やしてシミュレートしてみました。
2009/12/08〜2010/10/29で、総利益10309.14$かなり少なくなった。マッチしていないか?

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

ついでに、30分足も買い側のため込むポジション数60本でシミュレートしてみました。
2009/10/29〜2010/10/29で、総利益12406.53$、これも儲けが少ないです。最適化の必要がありそうです。

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

さらに、60分足も買い側のため込むポジション数60本でシミュレート。
2009/10/29〜2010/10/29で、総利益10220.97$、これも儲けが少なですねぇ。

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

足を変えても同様にもうかるのは本物の証か!?しかし、強烈な評価損益を抱えたままでの上昇ですので、実運用時には手動で損切り(+のポジションと−のポジションを合わせて損切り)していくのでしょうね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-30 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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