膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2011年07月03日

MACD決済にリミッター的な損切りを付けた失敗作

私のEAのバックテストは基本的に1年間のみで行っています。

普通、過去10年間とか20年間で検証とかって書かれているのをよく目にしますが、いくら沢山検証して有っても過去は過去、未来に同じレートの動きが来る事も有りますが、その通りに成った試しがありません。

また、約1年間だけのバックテスト結果では更に信憑性が欠けますが、過去3年とか10年とかと比較してどの程度違うのかという思いで以下のEAは作り検証しました。

けど、2年間分で検証した時点で失敗かな?と感じたのでそこまでで中断した記録です。

動作:
・1時間足
・過去何十時間の最高値・最低値のレンジを突破した時にポジション建て
・MACDのいい加減なクロスで決済
・指定した複数ポジション以下で、買い売り構わず持ちます
・特定の資金率まで落ち込んだら小出しに損切り
※検証時のスタート金額は3000$

EA→ HL_TS_MACD_BO.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

下記に続くパラメータを設定して遊べます。
extern int lot_SW = 1;//【1=ON 0=OFF】

//パラメーター
extern double Default_Price = 300000;//$=3000 円=300000計算用基本資金
extern double UP_point = 0.0;//4.5+Lot0.1 基本資金の増加分を増やす($でも円でも同じ値でOK)
extern double Lots = 0.1; //売買ロット数 UP1+Lot0.45とかが良い
extern double TrailingStop = 400;//280も良い 250=25銭 //トレーリングpips

extern int lookback = 15;//HL値の基準足数
extern double MIN_profit = 2.0;//極小レンジ判定

extern double diffB = 0.4;//価格の値幅
extern double lossLimitB = 0.3;//買値上損切り
extern double lossLimit_diffB = 0.1;//買値上損切りの幅

extern double diffS = 0.3;// 価格の値幅
extern double lossLimitS = 0.3; //買値上損切り
extern double lossLimit_diffS = 0.1;//買値上損切りの幅

extern double cut_percent = 0.35;//0.1=10% 緊急ロスカット値1=100%

extern int MAXposition = 2;
extern int keeptime=21600;//時間で一旦やめ

extern int Slippage = 30; //スリッページ

extern int FastEMA=9;//12
extern int SlowEMA=20;//26

凡例:50回目の結果 3461.02の年間利益$ 137回の年間トレード回数 PF2.36のプロフィットファクター 25.26の平均利確$ 613.10の最大ドローダウン$ 17.74%の最大ローダウン率

検証日時(2010/12/16)
EUR/JPY (1H)
50 3461.02 137 2.36 25.26 613.10 17.74% TrailingStop=200 lookback=40 MIN_profit=2.6 diffB=0.6 diffS=0.4 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.3 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.3 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 MA1=6 MA2=34 Slippage=30

(MACD)1H(2年間
94 12597.22 230 3.37 54.77 2499.30 38.57% TrailingStop=400 lookback=15 MIN_profit=2 diffB=0.4 diffS=0.3 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.3 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.3 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

☆250 13099.59 228 4.85 57.45 3200.62 46.45% keeptime=36000 FastEMA=9 SlowEMA=20 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=400 lookback=15 MIN_profit=2 diffB=0.4 lossLimitB=0.3 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.3 lossLimitS=0.3 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30



GBP/JPY
(MACD)1H(2年間
57 14098.92 198 6.25 71.21 3432.23 30.69% TrailingStop=550 lookback=15 MIN_profit=2.4 diffB=0.2 diffS=0.4 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

☆218 14533.11 197 6.69 73.77 3430.61 30.69% keeptime=21600 FastEMA=20 SlowEMA=20 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=550 lookback=15 MIN_profit=2.4 diffB=0.2 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.4 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30




USD/JPY
(MACD)1H(2年間
58 5128.66 95 63.42 53.99 1003.98 16.16% TrailingStop=300 lookback=55 MIN_profit=1.8 diffB=0.4 diffS=0.2 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26
//高勝率
☆132 7520.11 134 176.54 56.12 1195.06 20.61% keeptime=61200 FastEMA=6 SlowEMA=25 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=300 lookback=55 MIN_profit=1.8 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.2 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30

127 33871.20 147 2.10 230.42 16529.07 73.68% UP_point=0.2 Lots=0.5 Default_Price=3000 TrailingStop=300 lookback=55 MIN_profit=1.8 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.2 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=61200 Slippage=30 FastEMA=6 SlowEMA=25

125 33764.20 134 11.11 251.97 5436.01 39.16% UP_point=0 Lots=0.5 Default_Price=3000 TrailingStop=300 lookback=55 MIN_profit=1.8 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.2 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=61200 Slippage=30 FastEMA=6 SlowEMA=25





USD/JPY パターン2
(MACD)1H(2年間
128 4087.79 165 5.18 24.77 1315.19 28.71% TrailingStop=150 lookback=10 MIN_profit=0.8 diffB=0.6 diffS=0.3 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

213 4507.50 182 6.28 24.77 1140.40 28.26% keeptime=43200 FastEMA=20 SlowEMA=23 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=150 lookback=10 MIN_profit=0.8 diffB=0.6 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.3 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30





CAD/JPY
(MACD)1H(2年間
24 4678.08 67 13.93 69.82 1677.88 26.32% TrailingStop=400 lookback=10 MIN_profit=1.6 diffB=0.4 diffS=0.7 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

311 9239.69 148 22.65 62.43 1368.82 17.16% keeptime=54000 FastEMA=5 SlowEMA=20 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=400 lookback=10 MIN_profit=1.6 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.7 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30






CHF/JPY
(MACD)1H(2年間
15 6585.98 114 3.66 57.77 2576.83 40.52% TrailingStop=500 lookback=15 MIN_profit=2 diffB=0.4 diffS=0.2 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

171 6663.41 109 3.85 61.13 2447.31 38.47% keeptime=21600 FastEMA=20 SlowEMA=20 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=500 lookback=15 MIN_profit=2 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.2 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30





AUD/JPY
(MACD)1H(2年間
57 6373.09 158 2.05 40.34 2004.51 43.46% TrailingStop=600 lookback=10 MIN_profit=1.6 diffB=0.2 diffS=0.2 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

109 6375.10 158 2.05 40.35 2005.09 43.47% keeptime=21600 FastEMA=10 SlowEMA=27 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=600 lookback=10 MIN_profit=1.6 diffB=0.2 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.2 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30




NZD/JPY
(MACD)1H(2年間
76 5334.25 97 3.78 54.99 1677.79 52.17% TrailingStop=600 lookback=10 MIN_profit=1.4 diffB=0.4 diffS=0.4 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 keeptime=21600 Slippage=30 FastEMA=12 SlowEMA=26

58 6809.04 116 4.70 58.70 2267.78 52.13% keeptime=21600 FastEMA=18 SlowEMA=29 Default_Price=3000 UP_point=0 Lots=0.1 TrailingStop=600 lookback=10 MIN_profit=1.4 diffB=0.4 lossLimitB=0.4 lossLimit_diffB=0.1 diffS=0.4 lossLimitS=0.4 lossLimit_diffS=0.1 cut_percent=0.35 MAXposition=2 Slippage=30


今になって見直せば、このEAはクソです。


posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2011-07-03 00:11
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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この記事へのコメント
検証期間って難しいですよね
リーマン前と後では全然違うような気もするし・・・
株式なんてリーマン前の本はあまり意味がない本が多いですから^^;
Posted by WIN at 2011年07月03日 16:01
WIN様
リーマン前と後では、何にか流れが全然違いますね。
でも、フィボナッチの流れだけは同じなので、正しいフィボナッチの使い方を知ってる人だけは相変わらず儲けられてますね。
安い書籍は全て初心者を罠にはめるモノと認識しております。

検証期間は手法によって変えないとダメでしょうね。というより、検証期間も通貨ペアも基準とするローソク足を勝手に変えても関係なく利益を出せる手法で無いと、EAで動かしている場合思いもよらない損失を出しました。
ですので、数学的な考えでどんな局面でも利益に繋げる手法を開発する必要がありましたよ。
Posted by TORURIPI-R at 2011年07月04日 10:33
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