膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年09月12日

AUD/JPYの買いだけと両建てのシミュレート

リピートイフダンで人気の高い豪ドルについて、買い下がりだけの設定と
同じ範囲を両建てした時の相違を1000通貨で検証してみました。


 ↑ 買いだけのトラップトレードイフダン。約1年半で5000$が約12000$=利益7000$


 ↑ 両建てのトラップトレードイフダン。約1年半で3000$が約27000$=利益約24000$
ただし、しっかりとした含み損が常に付いて回ります。

どうですか!同じ期間で同じ範囲でロジック条件も同じでやって見たのですがスゴイ差です。

こうしてみると、両建てするだけで一方的な暴騰・暴落時にも安定した利益を出し続ける事が
何となく・・・

私には、悪魔の囁きにも聞こえますが、これが事実なのでしょうね。

posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-12 21:43
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月15日

AUD/JPY 買いの最適値(10.5ヶ月間)

「現在設定してる通貨ペアの最適値も見たくなったので分析してみました。」の第二段

過去1年とかの期間じゃないと何となく儲けのイメージが掴みにくいのですが、
前回のEUR/JYPの失敗を尊重して、
2009年11月30日〜2010年9月13日という中途半端な期間でシミュレートしまくってみました。

AUD/JPY買いの最適値ですので、価格範囲は71円〜88円で、全弾命中後もドローダウンに
絶えうるように最大ロット1万通貨までで総ポジション数は15件までに抑えるようにしました。

膨大な分析結果

結果:上記のグラフをクリックしてデッカイファイルを開いて頂ければ分かるのですが、
この条件下での最大利益は、なんと!!21787.91$でした。

読み方は、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。

 一番上の結果で説明すると、 Lots=0.1; ロット数で1万通貨という意味です。
 OpenPrice=74.8; 買い仕掛けの開始値です。
 PriceDiff=0.2; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.2円ずつプラスしていきます。
 Positions=15; 掴んでしまう最大ポジション数です。
 CloseDiff=1.6; OpenPriceからの利確値です。この場合1.6円買ったら利確という意味です。

でも、全部見るのは骨が折れますよね。

最適値の判断として、気になるロジックをいくつかピックアップしてみます。


1:
基準として、一年間の利益最大値が約21787$でしたので、20000$以上の利益でドローダウンの小さいものを選んでみました。
Pass:3173 20529.72 119回決済 0.00 172.52 4293.12 53.70% Lots=0.1 OpenPrice=73 PriceDiff=0.3 Positions=15 CloseDiff=1.4
10000通貨単位の設定で、ドローダウン53.70%、10.5ヶ月で利益20529.72$を出している事になります。

73円から0.3円刻みで買い上がり、1.4円で利確すると同じ結果が出ていた事になります。
ポジション数も最大で15件で破産まで程遠いドローダウンでした。(前回分析したEUR/JPYと同時運用ならAUD買いのドローダウン時には、EURの売りが利確嵐となりドローダウンも気にならなかった事でしょう。この辺りは、また、その内2つの結果をすり合せて検証してみましょう)

2:
次は、トレード数が多くて好成績のモノを選んでみました。
Pass:1800 11937.05 241回決済 0.00 49.53 3568.37 53.57% Lots=0.1 OpenPrice=73.6 PriceDiff=0.4 Positions=11 CloseDiff=0.4
10000通貨設定で、10.5ヶ月利益11937.05$
73.6円から0.4円刻みで買い上がり、0.4円で利確で、最大ポジション数11件。最大ポジション数が少ないので、ドローダウンも先ほどと同程度ですが、利益が少ない。。。トレード数だけではダメなのでしょう・・・

3:
こんどは、ロット数が8000通貨での好成績モノ
Pass:1778 13656.90 154回決済 0.00 88.68 3049.65 47.59% Lots=0.08 OpenPrice=73.5 PriceDiff=0.3 Positions=13 CloseDiff=0.9
8000通貨だけで、73.5から77.1円まで0.3円刻みで13本の最大ポジションを設定します。利確も0.9円ドローダウンも47.59%と良心的な値で、10.5ヶ月の利益が13656.90$なのでお勧めともいえる設定値ですね。

4:
ロット数を5000通貨まで落とすとどうなるでしょう。
Pass:1283 9598.58 92回決済 43.65 104.33 5653.84 46.70% Lots=0.05 OpenPrice=76.5 PriceDiff=0.3 Positions=15 CloseDiff=1.9
なんと、10.5ヶ月の儲けが9598.58$しか有りません。5000$の資金が1年近くかかってやっと3倍に届きそうって所です。トレード回数も92回と少ないです。


他にも、特記すべき点は色々有りますが、結果の表から自分に最適な組み合わせを選んで、
M2Jなりで設定すると快適なトラップリピートイフダンだったでしょうね。

複利的な考えなら、増えた分枚数を増やしたりして運用していきますので
実際の利益は上記よりもうんと増やす事が出来たことでしょう。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-15 01:51
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月24日

AUD/JPYの最適値(新たな法則発見)

前回2009年11月30日〜2010年9月13日という中途半端な期間で
シミュレートしたままだった豪ドル/円の分析ですが、再分析してみました。
しかも、分析プログラムも前回のAUD/JPY分析時からバージョンアップし、
逆指値対応、両建て同時分析対応を施したバージョンでの分析です。

一般論ですが、トラップトレードは小さな利益をコツコツと貯めていく手法といわれ
決して、一気にお金持ちに成れるとか、ギャンブル的に増えていく要素は無いと言われています。
余り期待せず、たまに口座を見るくらいに他って置くと知らないうちに増えているモノです。
少ない枚数で細かな刻み間隔で多く持ち、広い範囲に網を張る戦略が良いと言われてもいます。
当然含み損もみっちりと確保しつつの取引となりますので、口座から儲けを引き出すことも
難しかったりします。

しかし!!分析の結果、驚くべき事が分かりましたので、まず結論から申し上げます。

トラップトレードは、
1.小さな利益をコツコツどころか大きな利益をコツコツ出す事が出来ます。
2.短期間で資金の10倍20倍は楽に儲けることも出来ます。
3.期待を大きく持っても良いかもです。見る見るうちに資金が増えます。
4.ポジションの刻み間隔は大きく、枚数も多い設定が有利です。
豪ドル/円に限っての事かもしれませんが、上記の事が判明しました。

よくよく考えれば値動きの全てを利益に出来るのがトラプトレードですので、
儲けの多さは、当然と言えば当然ですが、全く信じられない値です!!


前置きはここまでにして、今回は以下の売買条件で分析しました。
初期値5000$。2009年09月23日〜2010年09月23日
買い側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数20以下
売り側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数15以下
1ポジションのロット数は0.01から1の範囲(1000通貨〜10万通貨)
に成るような範囲指定で分析した結果です。

膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。年間の儲けが10万$以下のクソデータは割愛してあります。)

1:最大利益は
9055 利益507360.18$ 219回の決済 0.00 2316.71 106242.53 ドローダウン80.47%
Lots=1 OpenPrice=75.3 PriceDiff=0.1 Positions=20 CloseDiff=2
Lots_S=1 OpenPrice_S=81.7 PriceDiff_S=0.3 Positions_S=15 CloseDiff_S=-1.88
最初、桁の読み間違いと思いました。
怪しげなマンション投資の話の投資額と儲け額が逆転でもしたかの様な驚きの利益です。

2:最大決済数では
3190 利益1510.69$ 1228回の決済 104.05 1.23 688.50 ドローダウン12.13%
Lots=0.01 OpenPrice=78 PriceDiff=0.1 Positions=10 CloseDiff=0.2
Lots_S=0.01 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.4 Positions_S=14 CloseDiff_S=-0.05
こうやって比べると分析用プログラムの間違いではなかったことも分かります。


3:最大ドローダウンでは
778 利益19558.56$$ 198回の決済 3.26 98.78 24583.06 ドローダウン94.48%
Lots=0.38 OpenPrice=80.7 PriceDiff=1.3 Positions=12 CloseDiff=0.3
Lots_S=0.4 OpenPrice_S=80.7 PriceDiff_S=1.6 Positions_S=10 CloseDiff_S=-0.34
ドローダウンが大きいから儲けが大きい訳では無いようです。

どうやら本物の様です。。。

4:儲けの大きいデータから採用できそうなモノを探してみました。
9145 利益468685.15$ 205 0.00 2286.27 106288.03 ドローダウン56.63%
Lots=1 OpenPrice=75.3 PriceDiff=0.1 Positions=20 CloseDiff=2
Lots_S=0.95 OpenPrice_S=82.4 PriceDiff_S=0.3 Positions_S=15 CloseDiff_S=-1.88
ヤッパリこれでも、桁の読み間違いと思ます。
買いは+2円で決済。売りは-1.88円で決済。75円近くで買っておいて噴いたらまとめて決済。売りは82円近くで売って普通に利確。でも買いエリアと売りエリアがすっごく離れてますので暇な日が多そうですし・・・

5:もう少しバランスの取れたロジックを探してみました。
8349 利益439702.10$ 297回の決済 0.00 1480.48 102100.45 ドローダウン66.89%
Lots=1 OpenPrice=75.3 PriceDiff=0.1 Positions=20 CloseDiff=1.7
Lots_S=0.96 OpenPrice_S=83.3 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=15 CloseDiff_S=-0.76
これでも買いエリアと売りエリアがすっごく離れてます。売りの利確が-0.76と近いのが救いですが・・・

6:もう少しもまともそうなのは
9080 456554.27 198 0.00 2305.83 106262.69 ドローダウン46.32%
Lots=1 OpenPrice=75.3 PriceDiff=0.1 Positions=20 CloseDiff=2
Lots_S=0.96 OpenPrice_S=83.3 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=15 CloseDiff_S=-1.9 clear=1
ドローダウンは少ないですね。でも・・・


7:これなら設定してみたいという1手は
5895 利益371719.89$ 327回の決済 0.00 1136.76 94014.17 ドローダウン61.41%
Lots=0.97 OpenPrice=75.4 PriceDiff=0.1 Positions=20 CloseDiff=1.2
Lots_S=0.82 OpenPrice_S=84 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=15 CloseDiff_S=-0.66
一日に1.5回ほどの決済がある計算です。ドローダウンは多いですが金額に直すと一つ上のロジックの106262.69$よりも少なく94014.17$です。
それにしても巨大な利益だ。。。5000$が1年で371719.89$だから利益だけで元本の74倍かぁ〜益々信じられん(^_^.)

8:モットドローダウンが少なくっても儲かるロジック
5155 利益287787.81$ 256回の決済 0.00 1124.17 57827.71 ドローダウン39.79%
Lots=0.69 OpenPrice=75.4 PriceDiff=0.1 Positions=18 CloseDiff=1.2
Lots_S=0.81 OpenPrice_S=83.7 PriceDiff_S=0.3 Positions_S=15 CloseDiff_S=-1.78 clear=1
ドローダウンを追及するとロットも減り少し安心ですが、一気に儲けが減ります。と言っても儲けは元金の57倍ですが。


所感:
 余りにロット数が多いから始める時期にもよるのだろう。2009年の9月23日近辺は80円〜77円くらいでもみ合って、その後大きく上昇する展開の時期ですね。

 丁度、今が(2010年9月下旬)そんな時期なので始めるには良い時期かもしれません。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-24 00:03
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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利益率が信じられなかったので、違うパソコンでも分析

しつこく、AUD/JPYを分析

前回のあまりの高利益率が納得できないので、分析に使ったPCが壊れていたものとして、
再度、別のPCで分析してみました。

初期値5000$。2009年09月23日〜2010年09月23日
買い側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数20以下
売り側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数15以下
1ポジションのロット数は0.1から2の範囲(1万通貨〜20万通貨)の設定で分析した結果ですが、分析にはあまりに時間がかかるので、分析率0.2%で止めた結果です。
膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)

分析開始して直ぐに分析を止めました。やっぱり凄い利益率です。
しかも出てくるパラメータは通常なら到底設定しないデタラメな刻み幅とか利益幅です。

止めた所で見た目でまともそうなパラメータのデータを詳細分析してみました。

買いは、66.5円の買い仕掛けの開始値で、4円の仕掛けの刻み幅で、10件の最大ポジション数で、3.4円の利確値で、1.8ロットずつ。
売りは80円の売り仕掛けの開始値で、1円の仕掛けの刻み幅で、9件の最大ポジション数で、-3円の利確値で、0.8ロットずつ。
のパラメータで分析しました。
膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)

こんなパラメータでも良いとは、
普通のRSIで10万通貨売買したより、儲けが10倍くらいあります。とても信じられん。
これは、もう、もはや何とも・・・リピートイフダン最強か!?

ちなみに、普通のRSI売買はこんなの。(正確さが欠ける解析なので、参考までにどうぞ。)
http://get.mydns.jp/toraripifx/logic/RSI0_AND_JPY_20090923_20100923_Report.htm
その中の最高成績:http://get.mydns.jp/toraripifx/logic/RSI0_AND_JPY_20090923_20100923_Strategy.htm

http://get.mydns.jp/toraripifx/logic/RSI1_AND_JPY_20090923_20100923_Report.htm
その中の最高成績:http://get.mydns.jp/toraripifx/logic/RSI1_AND_JPY_20090923_20100923_Strategy.htm
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-24 16:43
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月25日

AUD/JPY 低資金でも高利益率を求め再分析

AUD/JPYでの、トラップリピートイフダンはやってみたいお方も多いようなので、
ピッコロ師匠のためにもロット数などをもう少し良心的な値にして、再び分析してみました。

しかも、今度は検証期間2年です。
初期値5000$。2008年09月23日〜2010年09月23日
買い側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数20以下
売り側の条件:54円から107円の範囲で網を貼り、トータルポジション数15以下
ロット数は0.1で検証して分布的なものを事前分析しました。
膨大な分析結果
このグラフは、縦軸が買いの決済刻み値、横軸が売りの決済刻み値。
このグラフから、多くの利益を出す色の濃いロジックは、ポジション保持から決済までの刻み値は2円以上の長時間保有に分布が偏っています。
したがって、もう少し決済値の幅を広く分析した方が良い事が分かります。

分析にあたっては、縦軸横軸をトラップの間隔刻み値にしたり開始価格にしたりして、分析用パラメータを決めました。

で、分析。
初期値5000$。2008年09月23日〜2010年09月23日
買い側の条件:54円から80円の範囲で網を貼り、トータルポジション数16以下
決済までの間隔は1.5円〜11円の範囲で、0.5円刻みで測定
売り側の条件:75円から86円の範囲で網を貼り、トータルポジション数10以下
決済までの間隔は-1.5円〜-8円の範囲で、0.5円刻みで測定
ロット数は0.1で固定
膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)
範囲を絞りすぎたせいか殆んど濃い色ですが、何となく分布の様子が分かると思います。

超下落の時期も含んでいますので、結構将来的にも使えるかも。
しかも、2年間もロット数を増やさずにトレードするなど考えられない程、消極的なトレードです。
更に、全体的にドローダウンも少なくメンタル面にやさしい設計と成っております。(-_-)zzz


もっと、緻密な分析にして欲しい場合はコメ凄くたくさん下さい。細かな刻み幅設定で極限を分析します。でも、そこまでやっても骨子は変わらないと思いますよ。


おまけ:一個だけ詳細に分析もしてみました。
2493 2年間の単利益64955.15$ 83回の決済 0.00 782.59 15479.25 ドローダウン49.97%
OpenPrice=57.8 PriceDiff=0.5 Positions=16 CloseDiff=7
OpenPrice_S=82.6 PriceDiff_S=0.5 Positions_S=10 CloseDiff_S=-6
Lots=0.1 Lots_S=0.1
膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)

誠か!?こんなのでも元金10倍以上。。。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-25 01:15
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月01日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金版

魚屋様の有名な「くるくるワイド手法」
http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html
前回までの分析はパラメータの与え方を間違えてましたので再分析。

どうせ再分析ならと、わずか1000$の資金でも実現できる強烈な利益率を証明しました。

くるくるワイド手法は、基本では10銭刻みで1000通貨単位で1円で10ポジションの計算で行います。
初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)
このグラフは、横軸が売りの仕掛け開始値、縦軸が売りの決済刻み値。
結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=90; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-1; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)
Lots=0.01; 売りのロット数で1000通貨という意味です。


で、その一番利益の高かった上記の記録を注意してみるとおかしな事に成っています。

OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値


この値って?

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☆ここで、「くるくるワイド手法」の基本的なヘッジ理論をおさらいします。


(買いのロット数は分析最高利益の4万通貨にして有ります)
これが基本系。買いの価格が81円だった場合
売りの開始は82円からにする事により、88円まで広範囲なヘッジが出来上がっています。
そこから92円での本来の損益が−66万円も有るにもかかわらず、くるくるワイドヘッジにより
仮想的に−22万の損益で収まっています。

OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値

が、最高値って普通に考えるとおかしな組み合わせですよね。

ひょっとして、ヘッジとかの範囲って1円ぐらいの差では変化無いのかな?
これが、もし、買いも売りも同じレベルから始まっても関係無いのかな?

図式してみるとヘッジできる範囲が85円までになり3円範囲が減ります。

これは、余り影響ないかな?と思って更に最高利益どおりにしてみます。

見事に何の含み益も無い状態に・・・これでホントに安全に儲かるのか!?
って感じですが、MT4は嘘つかないので正解のでしょう。
================================

買いのヘッジがマイナスでもモノともしない、
売りのリピートイフダンが決まっていたと言う事ですね。

1:最高記録は
1337 7884.32 667 98.32 11.82 3883.87 72.93% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
で良いとして、魚屋様からもリクエストの有った刻み値20銭のデータを探してみます。

2:20銭間隔でのリピートイフダン例
・・・
残念ながらパラメータとしては20銭間隔の売りリピートイフダンも分析するように設定していたのですが、出力がありません。これは、全てのパターンで分析期間途中で破産していたのでしょうね。

3:気を取り直して、いつものようにドローダウン金額が少なくって利益の大きいロジック。
766 利益7517.49$ 659回の決済 93.79 11.41 ドローダウン金額2836.36 ドローダウン53.37%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
しかし、この例でも、ヘッジ常にマイナスとなるような買いの平均値と売りの開始値の組み合わせです。

4:セオリー重視のモノ
211 利益5016.04$ 462 0.00 10.86 3515.54 78.96%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.9 Positions=3
OpenPrice_S=81.8 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.9 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
一応、買いの方が売りよりも下の値で始まっています。でも、ドローダウンや利益率が・・・

5:自分で設定しても良いかなのロジック
970 利益7508.99$ 654回の決済 112.64 11.48 ドローダウン金額2863.52 53.44%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3
OpenPrice_S=80.1 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
売りの総ポジション数も少なく決済回数も多いので、不満も多いですが開始金額が異常に低いので良しとします。
それに、買いの金額は少しでも低い値で買うように工夫するはずですし、運用中に有利なポジションに変更していくと言うことでコレ。現在の為替値(2010/10/01)で始められる設定値です。

追記:2010/10/01 2:30
 ビールを1本増やして、1000通貨単位を1万通貨で行う簡易分析も行ってみました(^o^)丿
 上記、おさらいの考え型通りのロット建てですので、人(私とか)によっては解り易いかな?

「なぬ!?」分析率20%で最高利益が11400.25$???
766 11400.25 61 19.74 186.89 5424.33 85.93%
OpenPrice=81.1 PriceDiff=0.1 Positions=5
OpenPrice_S=81.2 売りの刻み間隔PriceDiff_S=1 Positions_S=8 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 売りのロット数Lots_S=0.1(1万)

「また、何かの間違いでは・・・」もう眠いので、明日、完了しているはずの分析データに間違いが無いか確認して、まとめ直してみます。
それに、魚屋様がブログで公開している新たな課題「マーチンゲール」も有りますし。。。

当分忙しくて楽しそうです(^_^)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-01 02:03
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月02日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金版の見解

「なぬ!?」で終わった前回までの物語

魚屋様の くるくるワイド手法 1万通貨単位簡易分析ですが、結論にまで達しました。

初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数10以下
売りの刻み間隔は1円〜2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.1〜0.2の範囲

膨大な分析結果

結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=90; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-1; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)
Lots_S=0.1; 売りのロット数で1万通貨という意味です。


売りのリピートイフダンが、1万通貨単位(Lots_S=0.1)の場合、最高値は
2128 利益12206.17$ 68回の決済 20.30 179.50 5498.74 76.40%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=5
OpenPrice_S=81.1 PriceDiff_S=1 Positions_S=9 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.1
利益12206.17$も有りました。(-"-)やはり間違いではない。。。

1000通貨単位(Lots_S=0.01)での最高記録は、
利益7884.32$ 667回の決済 98.32 11.82 3883.87 72.93% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50 Lots_S=0.01
でした。決済回数も約10倍ので理論的にも正解な分析結果なのでしょう。

コレでは、細かく刻まずに大雑把な間隔でポジションを建てて大きな値動きで決済すれば
良い事に成ります・・・

 「大きな値動き!?」

ココで、気が付きました!!1万通貨単位でも1000通貨単位でもCloseDiff_S=-1=1円売ったら決済。

通貨単位が違っても同じ値動きで決済なので同じような気がしますが、図式すると大きく違う事が分かります。

この図からわかる事は、図中の赤ライン範囲内で拘束されているポジション数が、
 1000通貨単位=18ポジション
 1万 通貨 = 1ポジション
「なになに!?」同じ価格で同じ状況でも、拘束されている通貨量が1.8倍も違います。

有効に証拠金が活用されていませんね。。。

今度は、1000通貨単位の決済値を0.1円〜0.2円売ったら決済する条件で分析して、また比較してみます。

それによって、魚屋様からのリクエストの刻み値20銭とロット数0.02(2000通貨)のデータでのくるくるワイド性能を測定する事が出来ます。

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しかし、後、20時間も掛かるとは・・・既に分析開始して2時間。。。
現在の分析値の最高利益は、
475 利益7884.81$ 1746回の決済(すげー) 19.00 4.52 ドローダウン金額3227.98 ドローダウン率58.35%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80.7 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50

10月2日の土曜日は、また温泉行くので夜帰ってきてからの結果集計ですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-02 00:01
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月03日

くるくるワイド手法(AUD/JPYだけ基本形)小資金、マイナススワップ対策版

前回の見解で:
魚屋様からのリクエストの刻み値20銭とロット数0.02(2000通貨)のデータでのくるくるワイド性能を測定しよとしたワケデスガ・・・
後日のコメントで、私の、勘違いと判明!!
でも、測定結果は良い方向に転んだようで、

解析結果の結論を先に述べますと、20pips刻み20pips利益が最高で、売りの持ち時間が少くマイナススワップの付く可能性が少なくなるので、小心者の私向きに成りました(^o^)丿

初期値1000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から82円の範囲で、トータルポジション数4以下
買いの刻み間隔は0.1円〜1の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1=1万通貨(最大4万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数100以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.01〜0.02の範囲

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=4; 買いのポジション数です。
Lots_S=0.02; 売りのロット数で2000通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=80; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合1円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)



1:最高利益
2224 利益9060.53$ 2030回の決済 13.42 4.46 ドローダウン金額3915.43 ドローダウン77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
の読み方を図を加えて説明すると以下のように成ります。

今までのくるくるワイドの検証通り、売りポジの開始位置が、買いポジの価格より低くて、
買いポジションのヘッジが効いていない状態でも充分に利益を出す事が出来ます。

しかも、決済までの値を20銭までと限定したため驚愕の決済数です。一日直すとなんと約10回!!

2:最高決済数
133 利益3723.59$ 3023回の決済 8.81 1.23 3195.74 84.31% OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.01 OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
この場合買いのロット数に回すべき資金を売りのポジション数(100件)に回しているのでロスカットの危険性が高いですが、、、
スゴイ決済数です。携帯に約定メールでも飛ばしてると大変な事に成りそうです

3:いつものように利益が多くてドローダウンの小さいモノ
1970 利益7933.81$ 1765回の決済 17.85 4.50 DD金額3323.83 ドローダウン59.00%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=3 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80.6 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50

4:最低利益なモノ
2115 利益1427.90$ 1066 14.55 1.34 2560.78 ドローダウン95.15%
OpenPrice=81.8 PriceDiff=0.8 Positions=2 Lots_S=0.01
OpenPrice_S=81.5 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.1 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
コレも「くるくるワイド手法」の特徴なのでしょう。控えめにトレードしても危険性(ドローダウン率95.15%)が増すだけです。程よいリスクの運用が勝利の秘訣のようです。


5:お勧め。(最高利益3種類)
2224 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
2200 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
2189 利益9060.53$ 2030 13.42 4.46 3915.43 77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=90 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
違いは最大ポジション数の違いだけです。
つまり、80ポジション以上は機能しなかったのでしょう。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

しかし、1000$なんて金額。。。FXやってます!なんて人前で言える金額じゃないですよね。円で言えば、8万3千円(2010/10/2)次回はもう少しまともな金額で検証してみましょう。
20銭での強制決済はホンの少しのマイナスワップ対策に成りますし、早めの決済は精神的にも楽そうですので継続します。

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お勧め記事:FXで破産しない方法 実践編@ (WIN様のページ)
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-03 00:47
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月06日

くるくるワイド(AUD/JPYだけ)5000$初期値版 

前回失敗していて、分析に1日以上掛かった大作です。
で、それだけの時間を掛けた効果のほどは・・・

失敗分析:最高利益24855.58$

完全分析:最高利益45184.81$

Lots=0.1; 買いのロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=16; 買いのポジション数です。この場合16万通貨でヘッジした事となります。
Lots_S=0.05; 売りのロット数で5000通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)

Lots=0.3; 買いのロット数で3万通貨という意味です。
OpenPrice=81; 買いの仕掛けの開始値です。
PriceDiff=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions=7; 買いのポジション数です。この場合21万通貨でヘッジした事となります。
Lots_S=0.1; 売りのロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice_S=80; 売りの仕掛けの開始値です。
PriceDiff_S=0.1; 仕掛けの刻み幅です。OpenPrice_Sに0.1円ずつプラスしていきます。
Positions_S=100; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff_S=-0.2; OpenPrice_Sからの利確値です。この場合0.2円売ったら利確という意味です。
clear=1; 内部変数(ロジックには関係ありません)
CloseDiff=50; 買いの利確値(50円なら決済されないだろうと言う考え)

中断した分析との差は、ポジション量だけでした。まあ、当然の結果ですが・・・
しかし、見事に1000$スタートでの最高値の5倍の利益に成っています。理論どおりでした。

ちなみに、1000$での記録は1:最高利益
2224 利益9060.53$ 2030回の決済 13.42 4.46 ドローダウン金額3915.43 ドローダウン77.82%
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=4 Lots_S=0.02
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 Lots=0.1 CloseDiff=50
でしたので、ロット数的にも
1000$:買い4万 売り16万
5000$:買い21万 売り100万
で、買いは大体5倍と見ても良い数字です。売りは・・・ですが、単なる数字の事ですので。


じゃあ、いつものアレを説明します

初期値5000$。2009年09月30日〜2010年09月30日
買い側の条件:81円から85円の範囲で、トータルポジション数30以下
買いの刻み間隔は0.1円〜0.5の範囲
買いロット数は1ポジションに付き0.1〜0.5(最大30ポジション;最大150万通貨)
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし

売り側の条件:80円から85円の範囲で網を貼り、トータルポジション数180以下
売りの刻み間隔は0.1円〜0.2円の範囲
決済までの間隔は-0.1円〜-0.2円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.05〜0.1の範囲(最大180ポジション;最大180万通貨)

膨大な分析結果
クリックして別ファイルを開いて、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
グラフから見たところ、横軸が売り仕掛けの開始値ですので、低い方が良い様子ですが、この位置でスタートさせると、買い側のヘッジが含み益マイナスのままなのですよね。。。
               でも、儲かるなら良いか!!

1:最高利益(今さらですが)
2385 利益45184.81$ 2037回の決済 13.37 22.18 20567.90 ドローダウン84.43% Lots=0.3
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=7 Lots_S=0.1
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=100 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
くるくるワイド手法の場合、単なるドローダウン値は余り気にせずとも、両建て特有の対処法により口座危機は乗り越えられるので、ドローダウンなど気にせずガンガン最大利益を狙っても良いかと、
無責任に提案しまうs。

2:とは言っても、精神的にきついのでドローダウン少なめ。
1872 利益37347.64$ 1646 21.02 22.69 ドローダウン金額15611.68 ドローダウン59.00% Lots=0.3
OpenPrice=81.1 PriceDiff=0.1 Positions=5 Lots_S=0.1
OpenPrice_S=81 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=80 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
最大利益と比べると、クソみたいな利益ですが、コレを5000$の小資金でのトラップトレードで儲けるには骨が折れる金額です。

3:儲けなくてもとにかく安全が良いという人向け。
1565 29876.19 1476回の決済 24.37 20.24 ドローダウン金額12265.18 ドローダウン49.29% Lots=0.1
OpenPrice=81 PriceDiff=0.1 Positions=11 Lots_S=0.09
OpenPrice_S=81.5 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=180 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
ドローダウンの金額的みても、直に増えているであろう金額です。

4:くるくるワイドが理解できないので、他の手法の方暇でやりたい方は。
298 利益11744.67$ 1105回の決済 13.26 10.63 ドローダウン金額4867.32 ドローダウン38.31% Lots=0.1
OpenPrice=81.7 PriceDiff=0.1 Positions=5 Lots_S=0.05
OpenPrice_S=80 PriceDiff_S=0.2 Positions_S=140 CloseDiff_S=-0.2 clear=1 CloseDiff=50
コレなら、最大ドローダウン金額も、元本以内です。他の手法との併用でガンガン増えて行ってる最中でのドローダウンなので、全く堪えないと思います。


たくさん、分析して、分かった事は「くるくるワイド手法」は、かなり安全!!

その安全性たるや「通常の3倍!!」

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お勧め記事:WIN様のページでもくるくるワイド手法が紹介されていました。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-06 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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