膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年09月16日

AUD/NZD買いでの分析

MTでのトレードを開始するときに、どうしても自力ではEAを作れなかったので、ピッコロ様からリピートイフダンEAを貰いました。

ので、師匠なのですが、師匠のページで宣言したとおり
AUD/NZDのリピートイフダンを分析してみました。

以前にも検証したのですが、その時は振るわない成績でした。。。

でも、よくよく考えてみたら、変化幅が小さいし通貨単位も違うので、もっとロット数を上げて検証すべきだったと云うことで・・・

シミュレートしてみました!!
で、10万通貨単位でも5000$という少ない資金でも安全に運用できることがハッキリしました。

常に含み損は付いて回りますが、MTでの自動売買だけの特典的な通貨ペアなのでM2Jだけの方とは差を付けられるかと思います。


売買条件はこんな感じです。
初期値5000$。2009年09月15日〜2010年09月15日
1.0425円から1.3174円の範囲で網を貼り、トータルポジション数30以下に成るような範囲指定で分析した結果です。
膨大な分析結果

開いたファイルの、一番上の44292.14$の最高利益(10倍まであと少しですね♪)で説明すると、

Lots=1; ロット数で10万通貨という意味です。
OpenPrice=1.0825; 買い仕掛けの開始値です。(クロス円感覚の108.25円ってとこですね)
PriceDiff=0.01; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.01ずつプラスしていきます。(クロス円感覚の1円刻みってとこですね)
Positions=20; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff=0.06; OpenPriceからの利確値です。この場合0.06買ったら利確という意味です。(クロス円感覚の6円ってとこですね)

しかも、トレード回数1年間で、たったの12回!月に1回の決済だけです。
ドローダウンが65.88%と大目ですが、まあ、何とか・・・ってところです。


コレも、違った視線からも分析してみましょう。

1:
まずは、ロット数10万通貨なんて大枚。。。今まで入力した事すら無い数値です。
ビビリの私では到底クリックできない金額なので、まずはロットが少なくって
好成績のものを探しました。
2161 利益8596.76$ 7回の決済 13.85 1228.11 8976.60 69.35% Lots=0.5 OpenPrice=1.1525 PriceDiff=0.025 Positions=12 CloseDiff=0.05
クロス円の通貨単位と違うので直感的には分かりませんが、半分の5万通貨に成ると最大の儲けは一気に下がり8596.76$の利益しかありませんでした。。。
しかも、ドローダウン69.35%で7割もの資金が塩漬けになる様を見た事でしょう。怖くてこんな組み合わせできませんねぇ。。。


2:
気を取り直して安心して外っておけるドローダウンの小さい組み合わせを探してみます。
せめて、10000$の儲けは欲しいですよね。
3529 利益16811.92$ 22回の決済 0.00 764.18 3787.18 27.59% Lots=1 OpenPrice=1.1125 PriceDiff=0.015 Positions=10 CloseDiff=0.01
良いのが有りました!!ドローダウン27.59%と少ないです。でも、ヤッパリ110万通貨かぁ~


3:
通貨数は少ない方が安心できますよね(^_^)
更にロット数が少ないものを探してみました。
2036 利益16709.13$ 18回の決済 0.00 928.29 4415.50 32.49% Lots=0.6 OpenPrice=1.0825 PriceDiff=0.01 Positions=18 CloseDiff=0.02
6万通貨で10万通貨と同等の利益です。これなら設定できるかな!?ってレベルですね。


4:
トレード回数だけでみると好成績だったものは、
2920 利益31144.93$ 40回の決済 0.00 778.62 11725.10 58.58% Lots=1 OpenPrice=1.0825 PriceDiff=0.01 Positions=20 CloseDiff=0.01
ドローダウンも58.58%で我慢できる範囲かなぁと思います。


5:
ちなみに前回失敗した際の検証データに近いものは、
337 利益1819.71$ 53回の決済 17.15 34.33 1401.96 23.11% Lots=0.05 OpenPrice=1.0425 PriceDiff=0.01 Positions=27 CloseDiff=0.01
いくら刻み幅を狭めて、決済回数を増やしてもビビって適切な枚数を掛けられなければ、儲けも無いと言うことです。

これを、10倍の5万通貨にすれば18000$儲けると思いますが、最大ポジション数が27件も有りますので、ロスカットされていたと思います。


結論的にはリピートイフダンは、決済回数重視では無く、

 最大ポジション数を如何に少なくするか?
        or
 掛け枚数を最大化できるか?

では無いかと思いました。

決まったレンジ内の通貨ペアには、刻み幅とかは大きかろうが小さかろうがは、どうでもよい事みたいですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-16 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月17日

納得いかないので再度 AUD/NZD買いでの分析

前回の検証でも振るわない成績でガッカリのAUD/NZDの買いですが、
さらに、よく考えてみたらクロス円と通貨単位が違うので、シミュレートのパラメータの
与え方も間違っていたのではないかと思いました。

しかも、前回の結論では、
「決済回数重視では無く、最大ポジション数を如何に少なくするか? or 掛け枚数を最大化できるか?」というところに落着いてしまったわけで。。。

MTでの自動売買だけの特典的な通貨ペアなので「これは!!」と思うような成績を出したいですよね。

そう思って、今回は「決済回数重視」で、「最大ポジション数を多く」、「掛け枚数も少なく」といった趣旨で再計算させて見ました。


売買条件はこんな感じです。
初期値5000$。2009年09月15日〜2010年09月15日
1.08から1.3の範囲で網を貼り、トータルポジション数50以下に成るような範囲指定で分析した結果です。
膨大な分析結果

結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。
一番上の結果で説明すると、Lots=0.1; ロット数で1万通貨という意味です。
OpenPrice=1.2025; 買い仕掛けの開始値です。(クロス円感覚の120.25円ってとこですね)
PriceDiff=0.002; 仕掛けの刻み幅です。OpenPriceに0.002ずつプラスしていきます。(クロス円感覚の0.2円刻みってとこですね)
Positions=50; 掴んでしまう最大ポジション数です。
CloseDiff=0.009; OpenPriceからの利確値です。この場合0.009買ったら利確という意味です。(クロス円感覚の0.9円ってとこですね)

掛け枚数は、前回の10万通貨最大の分析とは違い、1万通貨固定で行いました。

前回は年間で数えるほどしかなかった、決済回数も飛躍的に増大しており、全体的な利益も向上しました。(しつこく分析してみるものですね(^_^))

一番の高成績は、上記の別ファイルを見れば分かりますが23064.90$でした。
いつものように好成績のロジックをピックアップしてみます。

今回の趣旨は「決済回数重視」で、「最大ポジション数を多く」、「掛け枚数も少なく」
です。「掛け枚数も少なく」は前回の1/10を最大にしたのでクリアー

「決済回数重視」でピックアップしてみます。

1:
最大の決済回数は
1145 利益21186.65$ 1177回の決済 262.04 18.00 9699.53 64.93% OpenPrice=1.2025 PriceDiff=0.002 Positions=50 CloseDiff=0.002 Lots=0.1

これはスゴイです!!毎日5回の約定通知と膨大な利益が望めます。まさに、理想的なリピートイフダンです。
でも、ドローダウンが64.93%と大きいので小心者の私としては不服です。

2:
良いのが有りました!!
1075 利益20007.65$ 749回の決済 1384.66 26.71 5301.80 37.14% OpenPrice=1.1925 PriceDiff=0.002 Positions=44 CloseDiff=0.003 Lots=0.1

ドローダウン37.14%です。これなら、耐えられそうな数値です。しかも、利益は20000$以上有ります。

分析の順番から行くと「最大ポジション数を多く」の趣旨にしたがって最大ポジション数が多いものを分析ですが、前回と比べて(最大ポジション20件の)2倍以上のポジション数の50件もの最大ポジションで計算していますので、既にクリアーしてました。

と言うことで、気になるロジックだけピックアップしてみます。

3:
利益が最大のものとは違いますが、最大ロットが48件と少し少なく、利益も最大利益に近いものです。
928 利益22766.06$ 283回の決済 1370.47 80.45 10577.26 62.80% OpenPrice=1.205 PriceDiff=0.002 Positions=48 CloseDiff=0.009 Lots=0.1
この組み合わせでは、決済数は毎日1回ぐらいの値ですが非常に大きな利益を出しています。

4:
同じような特徴の中で、ドローダウンが48.56%と少ないものです。
1009 利益21878.62$ 605回の決済 6061.56 36.16 7392.81 48.56% OpenPrice=1.195 PriceDiff=0.002 Positions=48 CloseDiff=0.004 Lots=0.1

たくさん決済しますね。毎日コツコツの典型のような感じです。


シミュレートでは、とっても好感の持てるものが出ましたが、MT4のシミュレートって
「AUD/NZD」のような大きなスプレッドって考慮されているのでしょうか?
他社のバックテスト用のシミュレータプログラムではスプレッドを入力する部分があるのですが
MT4には無い。。。これは既に織り込み済みで計算してくれるって解釈で良いのか!?

良いなら、最高ですMT!!
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-17 00:44
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月22日

AUD/NZD 売りでの分析

しつこく検証している、AUD/NZDですが、

更に、売りの分析もしてみました。

売買条件はこんな感じです。
初期値5000$。2009年09月15日〜2010年09月15日
1.2から1.32の範囲で網を貼り、トータルポジション数50以下に成るような範囲指定で分析した結果です。
膨大な分析結果
上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。

予想外に、スッゴク成績が悪いです!!

一番の高成績でも、利益が4752.21$。。。一年かかって元金が倍にも成っていません・・・困った。
分析間違いなのか?マイナススワップの影響か?何か原因があるはずです。

・まず、分析間違いに関しては、パラメータを見直し再度分析しました。計3回分析しなおしましたが、結果は同じようなものでした。

・次に、マイナススワップの影響を調べてみました。細かい売買データを見ると一目瞭然でした。
マイナススワップはデカイ
利益にバラ付きが有りますよね。。。これがマイナススワップで減った利益です。



・でも、これだけでは買いと比べて年間の利益が1/4しかない説明がつきません。モット大きなファクターがある筈です。
 1年間の値動きを一望したら原因がハッキリしました!!
値動き方向の回数による
大きな上昇は2回。下降は1回しかありません。タダでさえマイナススワップで1回の利益が減少している上に大きな下降のトレンドが1回だけです。
マイナススワップでなくとも、買いとの利益差は2倍も有ります。

この原因は、トレードの決済回数にも影響しており、買いの最大決済回数であった1177回決済も、売りでは最大決済数は485回しかありません。

1:最大決済数はこんなロジックです
1531 利益4534.94$ 485回の決済 3.77 9.35 6326.94 ドローダウン82.92% OpenPrice=1.254 PriceDiff=0.002 Positions=24 CloseDiff=-0.002 clear=1 Lots=0.1
強烈なドローダウンです!!怖いです。

ドローダウンの怖さは置いておいて。。。利益が少なかった原因もハッキリしたので、
他に気になるロジックをピックアップしてみます。

2:
最大利益様
1517 利益4752.21$ 314回の決済 5.24 15.13 5700.87 ドローダウン79.42% OpenPrice=1.258 PriceDiff=0.002 Positions=30 CloseDiff=-0.003 clear=1 Lots=0.1
ヤッパリすごいドローダウン。耐えられません。

3:
利益が最大近くでドローダウンの少ないもの
1273 利益4082.98$ 72回の決済 51.59 56.71 3850.98 ドローダウン56.82% OpenPrice=1.272 PriceDiff=0.002 Positions=27 CloseDiff=-0.01 clear=1 Lots=0.1
決済数は3日で1回ぐらいです。ドローダウンも56.82%なので安心できる範囲ではありません。

4:
同じような特徴の中で、ドローダウンが48.56%と少ないものです。
1372 利益3683.77$ 60回の決済 0.00 61.40 3104.55 ドローダウン46.29% OpenPrice=1.278 PriceDiff=0.002 Positions=21 CloseDiff=-0.01 clear=1 Lots=0.1
う〜んいまいち。

5:
リスクヘッジのつもりがトンだお荷物です。モット思い切って安全なものは・・・
623 利益2392.07$ 35回の決済 0.00 68.34 995.18 ドローダウン16.00% OpenPrice=1.296 PriceDiff=0.002 Positions=36 CloseDiff=-0.01 clear=1 Lots=0.1

まあ、お遊び程度ならドローダウン16%なら・・・って感じですね。

何とも、お粗末な結果ですので、「買い売り両建て」での最適値を分析するプログラムも作ったので
次回はその結果ですね。プログラム様によると残りの分析時間は18時間だそうです。。。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-22 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年09月23日

AUD/NZD 買いと売りの両建ての分析

しつこく検証している、AUD/NZDです。

ホントしつこい、もう病気ですね。

売買条件はこんな感じです。
初期値5000$。2009年09月15日〜2010年09月15日
買い側の条件:1.19から1.3の範囲で網を貼り、トータルポジション数50以下
売り側の条件:1.2から1.3の範囲で網を貼り、トータルポジション数40以下
に成るような範囲指定で分析した結果です。

今までの分析で、
買いの最高成績は利益23064.90$でした。
売りの最高成績は利益 4752.21$でした。

両方を足すと27817.11$です。せっかくの両建てですので分析結果もこれ以上の値になっていて欲しいですよね。

膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)

1:最高成績は
5210 利益27297.62$ 961回の決済 5.57 28.41 7530.91 ドローダウン48.94%
買いの設定:OpenPrice=1.202 PriceDiff=0.002 Positions=50 CloseDiff=0.01
売りの設定:OpenPrice_S=1.232 PriceDiff_S=0.002 Positions_S=40 CloseDiff_S=-0.003
ロット数は買い売りとも1万通貨です。 Lots=0.1 Lots_S=0.1

どうやら1+1=2とは成らないようです。。。
買いと売り、別々の方が証拠金を最大限に生かせるようですね。

でもまあ、その差519.49$ですし。。。残念なのは置いておいて。


トレードの決済回数はどうでしょう?買いの最大決済回数1177回、売りの最大決済数485回。
足すと1662回です。

2:最大決済数は
3048 24087.94 2254回の決済 3.91 10.69 9257.85 72.08%
OpenPrice=1.21 PriceDiff=0.002 Positions=47 CloseDiff=0.002
OpenPrice_S=1.224 PriceDiff_S=0.002 Positions_S=37 CloseDiff_S=-0.002
Lots=0.1 Lots_S=0.1
期待通りに最大決済数の足し算は、足し算以上に成りました(-_-;)ってこの分析は無駄では?
毎日の決済数に直すと11回ぐらいでしょうか?毎日ウハウハですね。でも、ドローダウンが・・・


3:
利益が最大近くでドローダウンの少ないもの
5187 利益26723.26$ 792回の決済 9.86 33.74 8047.22 ドローダウン39.14%
OpenPrice=1.198 PriceDiff=0.002 Positions=50 CloseDiff=0.01
OpenPrice_S=1.246 PriceDiff_S=0.002 Positions_S=37 CloseDiff_S=-0.003
Lots=0.1 Lots_S=0.1
決済数は毎日4回ぐらいで、ドローダウンも39.14%で許容範囲です。でも、買いの決済値幅が0.01と長時間保有になりがちです。

4:
4852 利益26637.87$ 1172回の決済 9.12 22.73 8319.67 ドローダウン42.55%
OpenPrice=1.204 PriceDiff=0.002 Positions=49 CloseDiff=0.004 OpenPrice_S=1.246 PriceDiff_S=0.002 Positions_S=39 CloseDiff_S=-0.003
Lots=0.1 Lots_S=0.1
バランスを取って買いの決済値幅0.004を発見。しかも毎日6回もの決済。でも、ドローダウンが増えてます。

分析時のパラメータの与え方がシビアすぎたか、どうも極みを追求した結果ばかりです。

5:他の通貨ペアも同時運用として決済回数で毎日楽しめそうなもの。
850 利益18735.37$ 1335回の決済 20.29 14.03 4405.18 ドローダウン28.57%
OpenPrice=1.194 PriceDiff=0.002 Positions=39 CloseDiff=0.002
OpenPrice_S=1.256 PriceDiff_S=0.003 Positions_S=16 CloseDiff_S=-0.002
Lots=0.1 Lots_S=0.1

まあ、買いだけのロジックと比べると、どのロジックも確実にドローダウンは少なくなってるようなので、これはこれで分析した甲斐が有ったのでしょうね。ムニュムニュ・・・

6:最後に利益重視で、ドローダウンの少ないもの
2338 利益23233.42$ 337回の決済 43.73 68.94 6204.08 ドローダウン32.67%
OpenPrice=1.19 PriceDiff=0.002 Positions=46 CloseDiff=0.01
OpenPrice_S=1.262 PriceDiff_S=0.002 Positions_S=39 CloseDiff_S=-0.01
Lots=0.1 Lots_S=0.1

毎日1.5回くらいの決済が望めます。


やってみようかなぁ〜って思う「5:」のロジックについては、詳細分析も加えて行いました。
膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)

これなら!!って感じです(^^♪
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-23 00:06
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(3) | AUD/NZDの最適値 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする