膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年09月28日

気になる手法。くるくるワイド(AUD/JPY)分析失敗編1

魚屋様の有名な「くるくるワイド手法」
http://0141swap.blog45.fc2.com/blog-entry-936.html

プラススワップが付く通貨ペアとは相関性のある、スワップが小さいマイナスもしくはプラススワップの通貨ペアを反対売買リピートイフダンする手法と思っています。

基本は、豪ドル/円でチョット多めに買い建てしておいて、その枚数分まで売りでリピートイフダンする発想が基本と思います。

で、現在では、より売り仕掛けが有利になるようにマイナススワップの少ないユーロ/円売りのリピートイフダンを仕掛ける手法に進化しています。

今まで豪ドルやユーロに関して色々分析したのですが、私の中では「結局、いくら分析しても過去データからはでは、意味の無いタダの占いですね」という見解に至りました。

分析の開始時期とこれからの未来が合致すれば計算どおりなのですが、クロス円の様な大きく値が変化するような通貨ペアですと、何とも予想不可能でヘッジもすぐに限界です。

そこで、「気になる手法。魚屋様のくるくるワイド手法」を何とか分析できないか、悪あがきをしてみました。

投資は開始時期が及ぼす影響が非常に大きいので、最初っから買いのポジションがどんどん差益増に成らないように現在の豪ドル値から開始して、買い持ちのポジション差益がマイナスになろうがプラスになろうが持ったままの状態で、マイナススワップの大きい豪ドルの売りをリピートイフダンさせる形で分析しました。
「くるくるワイド手法」の特徴である、複利的な枚数アップは考慮せずです。。。

初期値5000$。2009年09月23日〜2010年09月23日
買い側の条件:80円から81円の範囲で、トータルポジション数3以下
買いのロットは決済せず。評価益が出ようが出まいが持ちっぱなし
買いロット数は1ポジションに付き0.5=5万通貨
売り側の条件:77円から87円の範囲で網を貼り、トータルポジション数20以下
決済までの間隔は-0.1円〜-1円の範囲で、0.1円刻みで測定
売りロット数は0.1〜0.2の範囲

膨大な分析結果
(上記表の別ファイルを開き、結果のPass上にマウスを置くと、ロジックが表示されます。)
このグラフは、横軸が売りの仕掛け開始値、縦軸が売りの決済刻み値。

1:一番の高利益
914 利益85069.21$ 483回の決済 7.58 176.13 31423.12 77.54% OpenPrice=80 Lots_S=0.2 OpenPrice_S=77.4 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=20 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.5 PriceDiff=0.5 Positions=3 CloseDiff=40
高金利通貨の売り建てで出した利益ですが、中々の高利益です。1年間の途中で充分に資金も増えた頃に31423.12$ 77.54%ものドローダウンに見舞われていますが、今年の4月に88円近くまで上昇した時が有りますのでその時でしょう。資金的には約4万ドルまで増えた時のドローダウンです。
ちなみに売りのリピートイフダン設定は77.4円〜79.4円までの狭い範囲に10銭刻みで20件ものポジションを掴む設定です。買いのポジションも評価損で凄く不利な状況下です。
しかし、平均毎日2回以上の決済があります。これは毎日楽しみです。

2:巨大な評価損はイヤなのでドローダウン金額の少ないもの
1205 利益65519.32 350回の決済 9.11 187.20 ドローダウン16687.77$ 53.59% OpenPrice=80 Lots_S=0.2 OpenPrice_S=77.9 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=14 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.5 PriceDiff=0.5 Positions=3 CloseDiff=40
ドローダウン16687.77$ 53.59%に下げても、相変わらずの高利益です。
「くるくるワイド手法」負け無しなのが分かるような気がします。
それに、くるくるワイド手法は想定レンジを外れた場合、例えば暴騰の場合買いを追加して蓋してますし、急落の場合は(どうするんだろう・・・?)売りを増やせば良いのか?

3:ストレートにドローダウン一直線でも、入金でまかなえる範囲のモノ
164 利益52029.07 314回の決済 7.01 165.70 ドローダウン金額9679.08 71.80% OpenPrice=80 Lots_S=0.2 OpenPrice_S=77.4 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=11 CloseDiff_S=-0.9 clear=1 Lots=0.5 PriceDiff=0.5 Positions=3 CloseDiff=40
元金が5000$という想定なので、5000$の緊急出動要請の図です。

4:セットして寝てても良さそうなモノ
432 利益33042.36$ 364 5.59 90.78 ドローダウン金額7748.64 63.32% OpenPrice=80.5 Lots_S=0.1 OpenPrice_S=77 PriceDiff_S=0.1 Positions_S=15 CloseDiff_S=-1 clear=1 Lots=0.5 PriceDiff=0.5 Positions=3 CloseDiff=40
最大ドローダウン金額も、運用後、直に増えてしまう範疇なのでセット後1年後にタイムカプセルを開けても良さそうな設定も有りました。


今まで検証してきたリピートイフダン設定には、2010年09月24日のAUD/JPYの最適値(新たな法則発見) http://toraripifx.seesaa.net/article/163546869.html のようなふざけた高利益のものも有りますが、チョット怖すぎで実感がわきません(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

でも、このくらいの利益率なら、私的には実感できる範囲ですし、不利な局面からの開始時期でも大儲けです。

面白くなってきたのでもう少し分析ですね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-09-28 00:50
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月24日

思いつき手法

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、

手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。

ポジション建てるとき、RSIかストキャスの上下で意識せずに1000単位でちりばめながら、売りと買いのバランスだけ気をつけて建てて行った場合ですが、そのうちポジションの中には価格移動によりすごく利益が乗るポジションが出たりすると思います。

その利益の乗ったポジションだけ決済して、マイナスに成ってるようなポジションは放置にして、また利が乗ってきたら決済。

ただの、損ポジ問題の先送りに見えますが・・・

全体の枚数を増やせばその中で多少のポジションを決済したり新規に建てたりしても、評価損益はあまり変わらないと思うのです。。。
・利益だけもらう。
・損益は見て見ぬふり。

決済は、一番条件の良い最高値の売り、最安値の買いだけは決して決済せず。
2番手3番手を利益決済していく、ずるい方法。。。どうでしょう?



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『温泉(秘境)行って来ました』
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とあるお方のブログ→ http://onsenoyazi.blog81.fc2.com/blog-entry-204.html にも掲載してある秘境の温泉に行ってきました。
CIMG1297.jpg
内風呂はこんな感じ。(モデルは小さき時代の私です)
CIMG1296.jpg
その内風呂からの眺めはこんな感じ。
CIMG1293.jpg
温泉の醍醐味露天風呂はこんな感じ。

すっごく良い風呂でした。秘境ですし!!

10年以上前の小型スポーツカーを持ち出してクネクネ山道を永遠と走り続けた甲斐がありました。
また行きたい温泉ですね。私の家から同じ県内なのに片道2時間半ですが

帰りに、周辺のダムの景色を撮っていると、見知らぬおじさんが車から「あの温泉はやっているのか?」と話しかけてきたので、今入ってきた所ですと答えたら、大急ぎでUターンして温泉一直線でした。

その後、クネクネを走っていると、ヒッチハイク風のおじいさんが呼んでいます。どうされたかと横に車を止めたら、帰り道が分からなくなったとのご夫婦。。。カーナビ様が無いそうで、、、
ナンバーを見ると浜松ナンバーなので、このダムは天竜川だからこのまま下ってゆけば浜松に帰れますよと言ったら大喜びでしたので、天竜川の畔を走る県道1号を紹介してあげました。

今日は(昨日)良い日であった!! 明日も、温泉行こかな
タグ:両建て手法
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-24 01:23
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月25日

思いつき手法のEA化

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き

今の所のEAの進捗状況:
・ポジション建てるとき、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスも気をつけずに玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確します。
・マイナスに成ってるポジションは放置。
ココまでの動作確認だけです。

完成形は、売りと買いのバランス(売り少なめ)を自動で取ってヘッジするように工夫する事により、予想外のレンジブレイクに対応できるかもです。

決済方法は全体の枚数の多さによりポジションを決済したり新規に建てたりしても、評価損益があまり変わらないように調整して
・利益だけもらう。
・損益は見て見ぬふり。

で、更に、保有ポジションの最下部の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法
を行うEAにしたいと思っています。



未完成ながら動作確認も出来ます。
 RSI_Sandwich.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

 動作確認はGBP/JPYの1時間足で行っています。


デモ口座で動かして最適値を探すと面白いかも。
タグ:FX
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-25 00:01
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月26日

思いつきの手法のEA進捗

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き2

今の所のEAの進捗状況:
・ポジション建てるとき、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確します。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・利益だけもらう。

・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。

ココまで完成。最後の損切り決済は、まだまだ調整の余地有りですが・・・

ココから更に保有ポジションのMAX利益の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法を行うEAにしたいと妄想中。



動作確認はこちらで。
 RSI_Sandwich2.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)
 動作確認はGBP/JPYの1時間足で5000$スタートで行っています。


デモ口座で動かして最適値を探して下さると助かります。

// 初期設定パラメータ
extern int RSI_Period = 28; // RSIの期間
extern double Lots = 0.1; // ロット数
extern int Max_Positions = 21; // 目安最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern int Close_BUY = 11; // 買いの最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern int Close_SELL = 10; // 売りの最大ポジション数(常にオーバーした状態となります)
extern double min_Profit = 30; // 通常決済の最低利益値
extern int Slippage = 30; // スリッページ


好成績の例:======================================
3375 利益77106.94$ 84回の決済 2.17 917.94 24351.44 56.07%
RSI_Period=26 Lots=0.2 Max_Positions=26
Close_BUY=10 Close_SELL=18 min_Profit=36 Slippage=30


ちなみに手法としてはFXでの3大タブーの
・両建て
・ナンピン
・損切り無し
を積極的に行う手法ですので、一般トレーダーの方は真似しない方が賢明でしょう。


===========================================
『FX・投資ブログランキングMAX』
http://blogranking-max.com/
というランキングサイトがOPENしていました。
今なら1位確実だな!!
タグ:FX MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-26 02:38
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月28日

FX。手法を合成したらどうなるだろう?

【合成手法】ネーミング未定

WIN様が取り入れているエレベータ方式【がく様】を見ていてですが、手法としては建てるポジションをより良い条件の方へシフトしていく方式ですが、手動でトレードするのが嫌いな私ですので、、、思いつきました。
の続き3

で、保有ポジションのMAX利益の買いをヘッジにしたくるくるワイド手法も取り入れて適当なパラメータで検証してみました。


EAの動作:
・ポジションを建てる時は、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・なるべく利益だけもらう。
・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。
・+くるくるワイド手法




クリックすると別ファイルが開きます。

動作確認はこちらで。
 RSI_Sandwich5.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

動作条件:
動作確認はGBP/JPYの1分足で5000$スタートで行っています。
extern int RSI_Period = 13; // RSIの期間
extern int Max_Positions = 80;//ため込むポジション総数
extern int Close_BUY = 40;//買い側のため込むポジション数
extern double LotsB = 0.01;//買い側の1ポジションのロット数(1000)
extern int Close_SELL = 20;//売り側ののため込むポジション数
extern double LotsS = 0.01;//売り側の1ポジションのロット数
extern double min_Profit = 30;//スイング売買時の最低利確$
extern int Slippage = 30;//スリッページ(通常口座は3)

extern double OpenPriceDiff_S = 0.2;//スタート価格の補正(未使用)
extern double LotsSS = 0.01;//くるくるショートのロット数
extern double PriceDiff_S = 0.1; // リピートイフダンの値幅
extern double CloseDiff_S = -0.2; // 決済の値幅 マイナスなのは売り識別
※:EA内の実際のくるくるショート値は129〜149円くらいまでの固定で200本のショートを予約するようにしてあります。

これは、実際に運用するときは、合成手法の事もありますので、別々に動かした方が小回りが効くと思っていますので、くるくるのショートの部分は別の通貨の方が良いかと思うからです。

上記の別に最適化したわけでもない、作成時のテスト用のパラメータの割には
まあまあの成績を出しています。

期間:2010/08/25〜2010/10/28(バックテストを動かしたらこの期間でした)
利益:3838.89$リピートイフダンが含まれていることもありますが、モデリングクオリティーは壊滅的です。
ドローダウン金額:率:3043.54$:39.38%
と手頃だし、1分足でのテストですのでEAじゃないと出来ない方法って特典つきです。

エレベータ方式のスイングだけでは、2000$くらいでした。
売りのみのリピートイフダンを加えると約倍に成りました。
ですが、双方の手法がヘッジし合って安全性も高そうです

これは、ひょっとしたら大当たりかも知れません。
もう少し、EAを仕上げてから最適化の分析ですね。(^<^)丿
タグ:FX
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-28 15:59
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年10月30日

吾輩は【合成手法】名前はまだ無い

【合成手法】
エレベータ手法【がく様】
      
くるくるワイド手法【魚屋様】
の合成って事でEAを作っていましたが、もはや、既に、元の手法の跡が無いほどに成りました。

合成手法の動作:
・ポジションを建てる時は、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・なるべく利益だけもらう。
・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。
・買いのポジションを多めにとり、売りのリピートイフダンのヘッジとする。

後は、買いの最低値が更新されるたびに、売りのトラップリピートイフダンの設定し直しが出来るようになれば完成ですが、そこまで必要ないみたいな気もします。

トラップは自分で設定した方が売り残しが出た場合納得できますが、EAが勝手に行うのは納得できないかも知れないので、、、というのも構想では、その売り残しはいつか自動的に損切りされます。

合成手法EA:
 RSI_Sandwich5-1.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

外部パラメータ説明:
extern int RSI_Period = 13; // RSIの期間
extern int Max_Positions = 80;// ため込むポジション総数
extern int Close_BUY = 40;// 買い側のため込むポジション数
extern double LotsB = 0.01;// 買い側の1ポジションのロット数(1000)
extern int Close_SELL = 20;// 売り側ののため込むポジション数
extern double LotsS = 0.01;// 売り側ののため込むポジション数
extern double min_Profit = 30;// スイング売買時の最低利確$
extern int Slippage = 30;// スリッページ(通常口座は3)

extern double OpenPrice2=129; // くるくるショートの開始値
extern int Positions_S = 200; // くるくるショートの本数
extern double OpenPriceDiff_S = 0.0; // スタート価格の補正(未使用)
extern double LotsSS = 0.01;//0.1 リピートイフダンの値幅
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern double CloseDiff_S = -0.2; // 決済の値幅 マイナスなら売り

今度は、くるくるショート用の開始価格と本数を変更できるようにしたので、他の通貨でも使えます。
が、
いまだ、作成中。。。。。。。。。。。。。。。。

成績は以下のように、1分足と同じパラメータを5分足に適用しても儲かってます。
2010/04/27〜2010/10/29で、総利益13755.03$って何者だ!?って感じですね。
(GBP/JPYの5分足で5000$スタートで行っています。)

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

15分足では4月後半の高値に耐えきれませんでしたので、
extern int Close_BUY = 40;// 買い側のため込むポジション数
を60本に増やしてシミュレートしてみました。
2009/12/08〜2010/10/29で、総利益10309.14$かなり少なくなった。マッチしていないか?

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

ついでに、30分足も買い側のため込むポジション数60本でシミュレートしてみました。
2009/10/29〜2010/10/29で、総利益12406.53$、これも儲けが少ないです。最適化の必要がありそうです。

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

さらに、60分足も買い側のため込むポジション数60本でシミュレート。
2009/10/29〜2010/10/29で、総利益10220.97$、これも儲けが少なですねぇ。

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

足を変えても同様にもうかるのは本物の証か!?しかし、強烈な評価損益を抱えたままでの上昇ですので、実運用時には手動で損切り(+のポジションと−のポジションを合わせて損切り)していくのでしょうね。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-10-30 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年11月06日

適当 トルリピーX(エックス)

WIN様のリクエストに応じて命名した【適当 トルリピーX】(エックス)
を、内部で、デイトレードとスイングトレードを分けて機能するようにしました。
スイング用の長時間保持ポジションの選別を
「ロスカット幅より、利確幅を大きく取れば勝率は???だが、儲けは多くなるかな?」
へ理窟
にしたがって積極的な損切りにより振り分け。

適当手法の動作:
・ポジションを建てる時の売り買い方向は、MA3とMA4で決めます。
・ポジション建てのタイミングはMA1とMA2のクロスで成行きします。
(要は上下に適当にポジションをちりばめながら、売りと買いを玉建て。)
・相場が動いてるうちにポジションの評価益増量(ポジションは持ちっぱなしで蓄積してきます。)
・逆に動いて評価損の場合は一定値(0.010に設定)で損切り

・その他に売買時と反対のMA1とMA2のクロスが発生したら決済(+−どちらでも)
 ↑この時に初めてポジションが決済されます。それまで口座金額は減っていく一方となるでしょう。
  利益が出た場合に一定値で決済していく仕組みは廃止しました。

以下の図の説明:
こんな感じで取り過ぎたポジションが利益確定よりも少ないロスカット値でカットされて行きます。
すっごく無駄な損切りオンパレード!!により、大きな値動きに乗って不思議と買いか売りの片一方にポジションが偏って行きます。


適当手法EA:
 MA_EUR_USD_1m-RR.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )
下記のパラメータを調整などしてバックテストでお楽しみ下さい。(^o^)丿
(バックテストは出来ますけど、危険なので実稼働は出来ないようにしてあります。)

一軍パラメータ説明:(短時間MA売買)
extern int MA0 = 1;//1なら稼動
extern int Time1 = 1;//時間内のみ稼動=1 時間以外稼動=-1
extern int MA1 = 7; //短期移動平均の期間
extern int MA2 = 27; //長期移動平均の期間
extern int MA3 = 55; //売り買い判定用短期移動平均の期間
extern int MA4 = 90; //売り買い判定用長期移動平均の期間
extern int MA5 = 44; //決済判定用
extern double BUY_Lots = 0.02; //売買ロット数
extern double lossB = 0.01; //損切り
extern double SELL_Lots = 0.02; //売買ロット数
extern double lossS = 0.01; //損切り
extern double BUY_STOP = 30000;// 買いとどまる売りの利益300$ or 30000円(蓄積リミッター)
extern double SELL_STOP = 30000;// 売りとどまる買いの利益300$ or 30000円(蓄積リミッター)

二軍パラメータ説明:(長時間MA売買)
extern int MA2_0 = 1;//1=なら稼動
extern int Time2 = 1;//時間内のみ=1 時間以外稼動=-1
extern int MA2_1 = 25; //短期移動平均の期間
extern int MA2_2 = 45; //長期移動平均の期間
extern int MA2_3 = 65; //短期移動平均の期間
extern int MA2_4 = 225; //長期移動平均の期間
extern double BUY_Lots2 = 0.02; //売買ロット数
extern double loss2_B = 0.01; //損切り
extern double SELL_Lots2 = 0.02; //売買ロット数
extern double loss2_S = 0.01; //損切り

共通パラメータ説明:
extern int Slippage = 30; //スリッページ
extern string StartTime = "0:30"; //0:30 開始時刻+9
extern string EndTime = "6:30"; //6:30 終了時刻

相変わらず、「会社に行ってる間だけ貴方に代わって働きます」仕様


チャート条件:
EUR/USD
1分足

テスト結果:
開始金額 3000$
期間 2010/08/28〜2010/11/05
決済回数 1738(無駄な損切りのオンパレード)
総利益 10770.36$(前回よりは増えました)
MAXドローダウン 8243.02$ (38.02%)
相対ドローダウン 58.28% (2212.00$)

クリックすると別ファイルが開きます。

少ない金額でスタート出来て、ドローダウン金額もスタート金額の範囲内です。

なかなか月で10倍に成るような利益は出せません。
それにしても、最初の内はポジションチャージの時間なので利益増が無くってイライラしますねぇ。

ポジション溜め込み型のEAですので、開始金額を3000$から増やしたらどうなるでしょう?
開始金額 10000$
期間 2010/08/28〜2010/11/05
決済回数 1716(無駄な損切りのオンパレードは相変わらずです)
総利益 13802.14$(思ったより増えませんねロットを増やした方が良さそうです)
MAXドローダウン 8492.46$ (26.64%)
相対ドローダウン 26.64% (8492.46$)

クリックすると別ファイルが開きます。

開始金額の増減は余り意味がなかったです。

と言う事は、後は資金が増える都度ロット数を安全に増加する方法を考えれば完成か?

でも、通貨ペアの大きなトレンドが発生しないと普段はジリ貧状態ですので、
その間をトラップトレードで埋めていけば良いでしょうか?時間のある人はマーチンゲールで。



適当手法の理屈:
「ロスカット幅を広くすればするほど勝率は高くなる!!」
   という驚愕のトリックに対して、逆をおこなう理窟です。
ロスカット幅より、利確幅を大きく取れば勝率は???だが、儲けは多くなるかも?

というへ理屈なので、何かのトリックかも知れませんよ。 (-_-)/~~~ピシー!ピシー!


タグ:FX EA MT4
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-06 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年11月08日

適当 トルリピーX(エックス)のフラッシュアップ

前回2種類のパラメータを組み合わせて一応の完成をみた【適当 トルリピーX】(エックス)ですが、
アホな私は、まだまだ、満足していませんので更に内部を見直してプログラムの効率化と資金利用の効率化を進めました。


適当手法の動作:
・ポジションを建てる時の売り買い方向は、MA3とMA4で決めます。
・ポジション建てのタイミングはMA1とMA2のクロスで成行きします。
(要は上下に適当にポジションをちりばめながら、売りと買いを玉建て。)
・相場が動いてるうちにポジションの評価益増量(ポジションは持ちっぱなしで蓄積してきます。)
・逆に動いて評価損の場合は一定値(0.010に設定)で損切り
・その他に売買時と反対のMA1とMA2のクロスが発生したら決済(+−どちらでも)

 MA_EUR_USD_1mRR.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )
下記のパラメータを調整などしてバックテストでお楽しみ下さい。(^o^)丿
(バックテストは出来ますけど、危険なので実稼働は出来ないようにしてあります。)

一軍パラメータ説明:(短時間MA売買)
extern int MA0 = 1;//1なら稼動
extern int Time1 = 0;//時間内のみ稼動=1 時間以外稼動=-1
extern int MA1 = 7; //短期移動平均の期間
extern int MA2 = 17; //長期移動平均の期間
extern int MA3 = 45; //売り買い判定用短期移動平均の期間
extern int MA4 = 60; //売り買い判定用長期移動平均の期間
extern int MA5 = 40; //決済判定用
extern double BUY_Lots = 0.02; //売買ロット数
extern double lossB = 0.01; //損切り
extern double SELL_Lots = 0.02; //売買ロット数
extern double lossS = 0.01; //損切り
extern double BUY_STOP = 30000;// 買いとどまる売りの利益300$ or 30000円(蓄積リミッター)
extern double SELL_STOP = 30000;// 売りとどまる買いの利益300$ or 30000円(蓄積リミッター)

二軍パラメータ説明:(長時間MA売買)
extern int MA2_0 = 1;//1=なら稼動
extern int Time2 = 0;//時間内のみ=1 時間以外稼動=-1
extern int MA2_1 = 40; //短期移動平均の期間
extern int MA2_2 = 186; //長期移動平均の期間
extern int MA2_3 = 100; //短期移動平均の期間
extern int MA2_4 = 185; //長期移動平均の期間
extern int MA2_5 = 93; //決済判定用
extern double BUY_Lots2 = 0.02; //売買ロット数
extern double loss2_B = 0.01; //損切り
extern double SELL_Lots2 = 0.02; //売買ロット数
extern double loss2_S = 0.01; //損切り

共通パラメータ説明:
extern int Slippage = 30; //スリッページ
extern string StartTime = "0:30"; //0:30 開始時刻+9
extern string EndTime = "6:30"; //6:30 終了時刻

相変わらず、「会社に行ってる間だけ貴方に代わって働きます」仕様は健在

チャート条件:
EUR/USD
1分足

テスト結果:
開始金額 5000$(見直したら3000$では資金不足だったの訂正)
期間 2010/08/28〜2010/11/06
決済回数 1936(無駄な損切りだらけです)
総利益 22720.14$(約2か月分で、これだけ有れば高級な会社の給料くらいにはなります)
MAXドローダウン 11099.84$ (30.05%)
相対ドローダウン 42.48% (2489.08$)

クリックすると別ファイルが開きます。

うーーーむ。実践投入時期かな。


仕組み:
トラップトレードを運用している内に気が付いたのですが、
両建てした場合どちらかに大きく動いた時に、含み損のポジションを見て呟いていました。

「コレが無ければ大もうけなのになぁ・・・」

って、事で先に、「コレ」を切っちゃってみただけなのです。


タグ:EA FX MT4
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-08 00:09
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年11月20日

トラップトレードのトレーリングストップ

昨晩ニット様よりコメントのあった、くるくるワイド手法のトレーリング・・・
ヘッジ側をトレールして利確では、ヘッジの意味がなくなるので、
くるくるの側をトレールする実験をしようと思い、以前から使っている
トラップトレードイフダンのEAを改造しました。

作ってから、いつものように最適化の分析をパソコン様に依頼して寝ました。

で、今日も遊びに行ってから帰ってきたら、分析結果も出てましたので、
好成績だったロジックをバックテストしてみました。


今回の動作:
・1分足の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるのみが、トラップトレードの決済となります。

EAはこれ→ RID_Order_trailing.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

 チャート条件:
 AUD/NZD
 1分足
 チャートの時間足でのみトレーリングしますので、長い足の場合利確値の変更が遅れるかもです。
 今回も実戦で楽しめます。ダウンロードして遊んで下さい。

パラメータ説明:
//マジックナンバー
extern int magic0= 1000;//同じ通貨ペアで複数動かしたい時に変更して下さい。
extern int clear = 1;//0で全予約キャンセル後指定し直しします。

// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.05; // ロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice = 1.194; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.002; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
//extern double ClosePrice = 106.00; // 決済価格
extern int Positions = 39; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 0.002; // 買い決済の値幅 (未使用)


extern double Lots_S = 0.05; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 1.256; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.003; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int Positions_S = 21; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.002; // 売り決済の値幅 -0.60なら売り(未使用)

extern double TrailingStop = 2800;// 500=0.0005 500=50銭 //トレーリングpips
(上記のパラメータは通常口座では50=0.0005・50=50銭と成ります。)


テスト結果:
開始金額 5000$
期間 2010/09/17〜2010/11/20
決済回数 20
総利益 1269.55$(なんだかなぁ〜)
MAXドローダウン 1340.28 (22.06%)
相対ドローダウン 22.08% (1256.48)

クリックすると別ファイルが開きます。


当然ですが、同じ通貨ペアの期間でノーマルのトラップトレードイフダンもバックテストしてみました。
トレールしないだけでパラメータは同じで、未使用だった下記の2つで決済しています。
extern double CloseDiff = 0.002; // 買い決済の値幅 (未使用だったパラ)
extern double CloseDiff_S = -0.002; // 売り決済の値幅 -0.60なら売り(未使用だったパラ)

テスト結果:
開始金額 5000$
期間 2010/09/17〜2010/11/20
決済回数 125
総利益 800.73$(トレールした方が多いですね。)
MAXドローダウン 714.28 (13.62%)
相対ドローダウン 13.62% (714.28)

クリックすると別ファイルが開きます。


でも、トレード回数を比較してみると、
トレールは20回
ノーマルは125回
回数から見て単純に「買い決済の値幅」「売り決済の値幅」を広げた方が利益率は良くなりそうですが。。。

まだ、検証が足りないので、トラップトレードのトレーリングは未知数ですね(^。^)y-.。o○


って、記事を載せようとしたら、ニット様よりコメント来てましたね。(今、気が付きました・・・)
なるほど、トラップ側をトレールにして正解でしたか!!。じゃあ、もう出来ました。


そういう事なら。ニット様。後の検証お願いします。


一応、売り側も買い側もトレールします。
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-20 18:20
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年11月21日

トレーリングくるくるワイド手法「トルリピ スーパー1」

昨晩ニット様よりコメントのあった、くるくるワイド手法のトレーリング・・・
くるくるの側をトレールする訳ですが、くるくるワイド専用のEAも作りました。

で、そのままではオリジナルではないので、トレーリングストップって値が大きいと殆んど儲からない位置に帰ってきてから決済されたりするので、大きく利が乗っている最中に強制決済できる機能を手法として追加しました。

現在は移動平均線で行っていますが、MACDとかの方が良いかもと思っています。

いつものような最適化分析前の適当なパラメータですので、結論ではありません。

今回の動作:
・1分足の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるか、移動平均線のいい加減なクロスリミッターで決済

5つの機能:(5機能の腕を持つ仮面ライダースーパー1にふさわしいので、
       【トルリピ スーパー1】と命名)
1・トレーリングのON/OFF選択可能
2・移動平均線リミッターのON/OFF選択可能
3・移動平均線リミッターでの作動倍率変更可能
  (クロス時に儲かってるポジションしか決済しませんが、決済値幅に対する倍率を指定可能)
4・トラップのストップオンリー化切替可能
5・トラップのリミットオンリー化切替可能


EA→ RID_Order_trailing.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

 チャート条件:
 AUD/JPY
 1分足
 チャートの時間足でのみトレーリングしますので、長い足の場合利確値の変更が遅れるかもです。
 今回も実戦で楽しめます。ダウンロードして遊んで下さい。

//マジックナンバー
extern int magic0= 1000;//同じ通貨ペアで複数動かすとき変更して下さい
extern int clear = 1;//0で全予約キャンセル後指定しなおし

// 外部パラメータ
extern double TrailingStop = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
extern double TrailingStop_S = 250;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
(上記のパラメータは通常口座では50=50銭と成ります。)

extern int MA1 = 6;// //トレーリング以外の決済短期移動平均の期間【 0= OFF】
extern int MA2 = 24;// //トレーリング以外の決済長期移動平均の期間【 0= OFF】
extern double MA_Close = 2.0; // トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら買い決済
extern double MA_Close_S = 2.0;// トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら売り決済
extern int Slippage = 30; //スリッページpips
(上記のパラメータは通常口座では3=3pipsと成ります。)


extern double Lots = 0.1; // ロット数 0.1=1万通貨
extern double OpenPrice = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.5; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW = 0; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions = 3; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 100.0; // 買い決済の値幅 決済出来ない値にしてます


extern double Lots_S = 0.01; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 78; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW_S = 1; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions_S = 80; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記(未使用)


テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/20
決済回数 340
総利益 691.93$(この短期間での利益率で考えうるとすごい利益率です。)
MAXドローダウン 492.09$ (31.08%) (ドローダウン的にも余裕綽々です。)
相対ドローダウン 31.08% (492.09$)

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)

同じ通貨ペアの期間でノーマルのトラップトレードイフダンもバックテストしました。
トレールしないだけでパラメータは同じで、未使用だった下記の1つで決済しています。
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記(未使用だったパラ)

テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/20
決済回数 693
総利益 661.20$(トレールした方が多いですが、大差無いですね。これは決済回数がトレールの方が少なくなる分利益確保の機械損失が大きいのでしょう。)
MAXドローダウン 507.61 (32.46%)
相対ドローダウン 32.46% (507.61)

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)

大差無いですね

・・・

最適化の分析もしないといけませんねぇ・・・

タグ:FX MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-21 04:31
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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