膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年11月01日

名前はまだ無いにスキャルを付けてみた

【合成手法】
エレベータ手法【がく様】
      
くるくるワイド手法【魚屋様】
      
普通のスキャルピング手法
まで合成してみました。

合成手法の動作:
・ポジションを建てる時は、RSIの上下で単純にポジションをちりばめながら、売りと買いのバランスを調整しながら玉建て。
・相場が動いてるうちにポジションの中に利益が乗るポジションが出たりしたら利確。
・全体の玉建て数が多すぎる場合は+ポジションを決済して調整。
・なるべく利益だけもらう。
・マイナスに成ってるポジションは、評価損益があまり変わらないように調整して損切り。

・買いのポジションを多めにとり、売りのリピートイフダンのヘッジとする。
・リピートイフダンは任意の価格帯から任意の値幅で任意の利確で設定可能。

・RSIの挙動により、コレは!!というローソク足の後で20銭ほどスキャルピング。


合成手法EA:
 RSI_Sandwich6.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)

外部パラメータ説明:
extern int RSI_Period = 18; // RSIの期間
extern int Max_Positions = 50;// ため込むポジション総数
extern int Close_BUY = 40;// 買い側のため込むポジション数
extern double LotsB = 0.02;// 買い側の1ポジションのロット数(1000)
extern double ScalpingDiffB = 0.2; // 買いのスキャルピング値幅

extern int Close_SELL = 10;// 売り側ののため込むポジション数
extern double LotsS = 0.01;// 売り側ののため込むポジション数
extern double ScalpingDiffS = -0.2; // 売りのスキャルピング値幅

extern double min_Profit = 30;// スイング売買時の最低利確$
extern int Slippage = 30;// スリッページ(通常口座は3)

extern double OpenPrice2=128; // くるくるショートの開始値
extern int Positions_S = 200; // くるくるショートの本数
extern double OpenPriceDiff_S = 0.0; // スタート価格の補正(未使用)
extern double LotsSS = 0.01;//0.1 リピートイフダンの値幅
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern double CloseDiff_S = -0.3; // 決済の値幅 マイナスなら売り

相変わらず、作成中です。

1分足の成績は以下。(GBP/JPYの5000$スタート)
2010/08/27〜2010/10/30で、総利益1354.19$で無茶無茶少ないです。

クリックするとドデカイ別ファイルが開きます。

変なの追加したせいで前回10/28の1分足の成績より大幅ダウンしています。
前回成績は2010/04/27〜2010/10/29で期間が長いのですが、総利益13755.03$で10倍以上も有りますので、
足を変えて測定するまでも無い低成績です・・・・・・

やはり、根拠の無いバクチ的なトレードは功を成さないようです。
前回までのEAに戻ってやり直しですね。

で、前回のEAで気になった強烈な評価損益の損切り(+のポジションと−のポジションを合わせて損切り)部分を工夫してみる事にします。


寝れないので追記:
気になる部分を作り出してるのはエレベータ手法に勝手に付け加えた自動損切りなので、コレを取り除けば!???どうなる?
それか。スキャルピングをマーチンゲールに変えるとか?
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-01 02:10
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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2010年11月04日

自作適当手法EA試作

前回、合成 トラリピ V3の命名でしたのに、浮気して新しいアイディアをEA化しました。

WIN様のリクエストに応じて命名【適当 トルリピーX】(エックス)

4日22時追記↓↓↓↓↓↓
計算より売買回数が余りに少ないので 1売買ずつ、検証してたらEA内に間違いを発見!!
直したら、ダメダメEAに成っちゃいました。。。 あーーーー作り直しだぁ。。。



適当手法の動作:
・ポジションを建てる時の売り買い方向は、MA3とMA4で決めます。
・ポジション建てのタイミングはMA1とMA2のクロスで成行きします。
(要は上下に適当にポジションをちりばめながら、売りと買いを玉建て。)
・相場が動いてるうちにポジションの利益一定値(テストでは0.018に設定)になったら利確
・逆に動いたら一定値(テストでは0.010に設定)で損切り
・その他に売買時と反対のMA1とMA2のクロスが発生したら決済(+−どちらでも)

適当手法EA:(ex4名より3号機と察して下さい。)
 MA_EUR_USD_1m-R3.ex4(開発中。当然ながら動作保障はしません。)
下記のパラメータを調整などしてバックテストでお楽しみ下さい。(^o^)丿
(バックテストは出来ますけど、危険なので実稼働は出来ないようにしてあります。)

外部パラメータ説明:
extern int MA1 = 43; //短期移動平均の期間
extern int MA2 = 45; //長期移動平均の期間
extern int MA3 = 50; //売り買い判定用短期移動平均の期間
extern int MA4 = 60; //売り買い判定用長期移動平均の期間

extern double LotsB = 0.1; //買ロット数
extern double ProfitB = 0.018; //利確
extern double lossB = 0.01; //損切り

extern double LotsS = 0.1; //売ロット数
extern double ProfitS = 0.018; //利確
extern double lossS = 0.01; //損切り

extern double STOP = 300;// 一括損切り利益300$*5 or 30000円*5(リミッター)
extern int Slippage = 30; //スリッページ

extern string StartTime = "0:30"; //0:30 開始時刻+9
extern string EndTime = "6:30"; //6:30 終了時刻

会社に行ってる間だけ貴方に代わって働きます。仕様


チャート条件:
EUR/USD
1分足

テスト結果:
開始金額 3000$
期間 2010/08/28〜2010/11/03
決済回数 75
総利益 7028.50$
ドローダウン 47.74%(1586.80$)

クリックすると別ファイルが開きます。

少ない金額でスタート出来て、ドローダウン金額も少ないスタート金額ならではで、
1500$予算範囲内です。

2ヶ月でこの成績なので大体で月に2倍です。複利くるくるワイドと比べるとチョット利益が少なすぎですが、まだ、作り賭けなので・・・


適当手法の理屈はいたってシンプルです。

昔どこかのWEBページ(本かも知れん)に、
「ロスカットを大きくすればするほど勝率は高くなる!!」と驚愕のトリックが書いて有ったのを思い出して、

「ロスカット幅より、利確幅を大きく取れば勝率は???だが・・・儲けは多くなるかな!?」と思っただけなんですよね。アホみたいでしょ〜(~o~)

なので、何かのトリックかも知れません。。。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!


posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-04 02:01
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

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