膨大な分析結果。M2Jバンザイ
MT4の三種の神器?を用いて、トルリピ君が各種トレード手法の最適値を占います。
したがって、ロスカットをもたらす危険な情報満載ですので、ご注意してご覧下さい。

記事の分析結果は今後も同じ結果をもたらすことは皆無です。実施したい場合、ご自身で
バックテストを十分に行い再検討してから実施してください、鵜呑みで真似はしないで下さい。
トラップリピートイフダンをFX(外交為替証拠金取引)で使えるのはマネースクエア・ジャパンだけなのですが、
当ブログではMT4で個人所有のPCから都度注文を取引会社サーバに出して、特許を侵害せず真似しています。
MT4で使っているFX会社はポジションが建つと証拠金が発生します。M2Jはトラップリピートイフダンを設定した時に
証拠金が発生するので、結果を真似したい場合は証拠金額を売り予約ポジションの差額分だけ余分に用意して下さい。

しょぼいPCで分析しているため、時間短縮のために大きな足の開始値のみで分析しています。本当は1分足とか
ティックで分析すれば良いのですが、それでは何百時間もかかります。1時間足でも何十時間もかかります。
ですので、1時間内に激しく上下する相場の場合その分の利益はカウントされていませんが、リピートイフダンは
値動きしか関係有りませんので、RSIやMACD等のロジックとは違い、値動きタイミングは無視した分析をしています。

2010年11月26日

EAでの注文方法の書き方

メールで質問が有ったので、ちょっとEAでの注文の出し方について一言。

例えば、USDの現在価格が83.50だとして、50銭置きに複数の注文を出したい時が
有るとします。
 85.50 買い
 85.00 買い
 84.50 買い
 84.00 買い
83.50(中心価格)
 83.00 売り
 82.50 売り
 82.00 売り
 81.50 売り

このような注文を一発で出来るEAを作れ、とのメール内容でした。
作って、あげるとその人が勉強しないのでコレは幸いと思いましたが、
可哀想なので作り方を書きます。


OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, ロット数, 85.50, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, ロット数, 85.00, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, ロット数, 84.50, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, ロット数, 84.00, 0, 0, 0, "", MAGIC);
 
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, ロット数, 83.00, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, ロット数, 82.50, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, ロット数, 82.00, 0, 0, 0, "", MAGIC);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, ロット数, 81.50, 0, 0, 0, "", MAGIC);
 



単純には上記のように注文を並べたモノをscriptにすれば良いわけですが、
コレでは、83.50の上下50銭未満でしか完全に注文が入りませんので、
ひと工夫します。

まず、連続した注文のベタ書きをループ化します。


double OrderPrice = 83.50; // 注文開始価格
double Diff = 0.5; // 価格の値幅50銭
 
for(int i=0; i < 4; i++){
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, ロット数, OrderPrice+Diff*i, 0, 0, 0, "", MAGIC);
}
 
for( i=0; i < 4; i++){
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, ロット数, OrderPrice-Diff*i, 0, 0, 0, "", MAGIC);
}
 



でも、コレではとっさに83.50と入力してscriptをドロップダウンするのは難しいので、
  double OrderPrice = 83.50; // 注文開始価格
の部分をひと工夫します。


double orderPrice = (Ask - Bid)/2 + Bid; // 注文開始価格
(AskとBidの中間値を中心価格とします。)
double diff = 0.5; // 価格の値幅50銭
double lots = 0.1; // ロット数
double position = 4; // 注文するポジション数(この場合買いが4、売りが4注文)
 
for(int i=0; i < position; i++){
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, lots, orderPrice+diff*i, 0, 0, 0, "", MAGIC);
}
 
for( i=0; i < position; i++){
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, lots, orderPrice-diff*i, 0, 0, 0, "", MAGIC);
}
 

(ついでに、予約ポジション数も変更できるようにしました。)

これなら、価格が変動しても通貨ペアが変わっても足が違っても急な変動時にも
現在価格を中心として上下に予約注文を出せます。

現在価格より上が売り、下が買いにしたい場合は、
OP_BUYSTOP → OP_SELLLIMIT
OP_SELLSTOP → OP_BUYLIMIT
に変更します。

2種類スクリプトを作って置くと良いでしょう。



タグ:MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-26 09:19
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(33) | EA | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月24日

無駄な機能が満載な手法と成りました

無駄な機能満載の、【トルリピ スーパー1】
EA→ RID_Order_trailing2.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

動作:
・1分足の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるか、移動平均線のいい加減なクロスリミッターで決済
・トレール中の価格建てポジションがあっても最低利確値をストップロス設定後に、
 同じ価格建てで第2軍としてLIMIT注文します。これで、細かいレンジにも多少は対応

機能:
1・トレーリングのON/OFF選択可能
2・移動平均線リミッターのON/OFF選択可能
3・移動平均線リミッターでの作動倍率変更可能
  (クロス時に儲かってるポジションしか決済しませんが、決済値幅に対する倍率を指定可能)
4・トラップのストップオンリー化切替可能
5・トラップのリミットオンリー化切替可能
6.第2軍の発動ポイントを本来の利確値との差で指定可能。(デフォルトは5銭)


今までの途中経過で分かっていますが、ノーマルのリピートイフダンと比べどうしても決済回数が
トレールの方が少なくなり利益確保の機械損失無視できないレベルでした。

パソコン様にトレーリング幅とか補助利確用MA値とか利確倍率とか第2軍の発動ポイントとか探ってもらたのですが、予想道理。。。ガッカリです。


以下、最適値の分析結果よりロジックを抜粋しました。

分析条件:AUD/JPYだけで両建てし、くるくるワイド手法で分析
時間足:1分足
開始金額 1000$
期間:2010/09/17〜2010/11/23



他の通貨や、他の時間軸なら、良好な結果も有るかも知れませんので興味のある方はどうぞ検証してみて下さい。

タグ:FX EA 手法
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-24 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(7) | オリジナル手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月23日

【トルリピ スーパー1】手法のフラッシュアップ

イキナリ作ったトレーリングするトラップリピートイフダン
命名:【トルリピ スーパー1】ですが、
トレール中の価格ポジションが本来の利確値に到っても、持ちっパのため該当価格辺りで
レンジした場合みすみすその間のくるくるを見捨てているために、
いくらトレールで頑張って1回あたりの収益性を向上させても、
利確回数で負けてしまい、ノーマルのトラップリピートと大差無い結果と成ると仮説を立てました。

そこで、納得できないくらいトレールの効果が無い!!くだらない!!動作状態を
チャートで確認してみました。

これは!!
 これはヒドイ!!
  予想通り、ヤッパリ、みすみす、
くるくるを逃しています。この場合7回も!!
時間にして12時間でしょうか。。。こんな現象が対象時間帯の1/3はあります!!
普段は小刻みなレンジのようですね。俗に言う「動いて無い日」がなんて多い事か。

あーーーこれでは、決済回数も少なくなるわけです。
で、少しでも、くるくるの手助けをしようと改装しました。(改造レベルじゃ無いくらいの作り直しだったので・・・改装)

トレーリング中の価格ポジションもにもLIMIT注文掛けるようにしました。
トレーリング中のはそのまま独立して動いてもらって、新たに同じ価格帯に来たら売りトラップするって計画です。


今回の動作:
・1分足の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるか、移動平均線のいい加減なクロスリミッターで決済
・トレール中の価格建てポジションがあっても最低利確値をストップロス設定後に、
 同じ価格建てで第2軍としてLIMIT注文します。これで、細かいレンジにも多少は効果が有ると良いのですが・・・

機能:
1・トレーリングのON/OFF選択可能
2・移動平均線リミッターのON/OFF選択可能
3・移動平均線リミッターでの作動倍率変更可能
  (クロス時に儲かってるポジションしか決済しませんが、決済値幅に対する倍率を指定可能)
4・トラップのストップオンリー化切替可能
5・トラップのリミットオンリー化切替可能
6.第2軍の発動ポイントを本来の利確値との差で指定可能。(デフォルトは5銭)
EA→ RID_Order_trailing2.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )


まずは、ノーマルのくるくるワイド手法を比較用にバックテストしました。

チャート条件:
 AUD/JPY
 1分足
//マジックナンバー
extern int magic0= 1000;//同じ通貨ペアで複数動かすとき変更して下さい
extern int clear = 1;//0で全予約キャンセル後指定しなおし
// 外部パラメータ
extern double TrailingStop = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
extern double TrailingStop_S = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
(上記のパラメータは通常口座では50=50銭と成ります。)
extern int MA1 = 0;// //トレーリング以外の決済短期移動平均の期間【 0= OFF】
extern int MA2 = 0;// //トレーリング以外の決済長期移動平均の期間【 0= OFF】
extern double MA_Close = 0; // トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら買い決済【 0= OFF】
extern double MA_Close_S = 0;// トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら売り決済【 0= OFF】
extern int Slippage = 30; //スリッページpips
(上記のパラメータは通常口座では3=3pipsと成ります。)
extern double Lots = 0.1; // ロット数 0.1=1万通貨
extern double OpenPrice = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.5; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW = 0; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions = 3; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 200.0; // 買い決済の値幅 決済出来ない値にしてます
extern double Lots_S = 0.01; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW_S = 1; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions_S = 80; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)
テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/22
決済回数 855
総利益 1298.83$(この短期間での利益率で考えうるとすごい利益率です。)
MAXドローダウン 572.75 (32.42%) (ドローダウン的にも余裕綽々です。これがくるくるワイドの強みですね。)
相対ドローダウン 32.42% (572.75)


では、改装したスーパー1もバックテストです。

// 外部パラメータ
extern double TrailingStop = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
extern double TrailingStop_S = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
(上記のパラメータは通常口座では50=50銭と成ります。)
extern int MA1 = 6;// //トレーリング以外の決済短期移動平均の期間【 0= OFF】
extern int MA2 = 24;// //トレーリング以外の決済長期移動平均の期間【 0= OFF】
extern double MA_Close = 0; // トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら買い決済【 0= OFF】
extern double MA_Close_S = 2.0;// トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら売り決済【 0= OFF】
extern int Slippage = 30; //スリッページpips
(上記のパラメータは通常口座では3=3pipsと成ります。)
extern double Lots = 0.1; // ロット数 0.1=1万通貨
extern double OpenPrice = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.5; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW = 0; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions = 3; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 200.0; // 買い決済の値幅 決済出来ない値にしてます
extern double Lots_S = 0.01; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW_S = 1; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions_S = 80; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記
extern double SecondDiff_S = -0.05; // トレール時の最低利確決定と第2軍の発動

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)
テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/22
決済回数 546
総利益 1220.18$
MAXドローダウン 564.58$ (33.26%)
相対ドローダウン 33.26% (564.58$)

ノーマルと比べて大差無いですね。むしろ少ない。。。
やはり決済回数少なくなりました。トレールの方が利益確保の機械損失が大きいですね。


今、パソコン様にトレーリング幅とか補助利確用MA値とか利確倍率とか第2軍の発動ポイントとか探ってもらっていますので、明日には結果がでます。


途中経過からみても、たぶん、期待は薄いでしょうが、
少ない決済回数でも同額という事が、トレールの効果という事でしょう。


タグ:FX 手法 MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-23 00:00
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(8) | オリジナル手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月22日

新手法「スカイ トルリピ」

トレーリングトラップリピートイフダンに優位性を持たせる方法を考え中なので。。。

気分治しに、また、お馬鹿なモノ作ってしまいました・・・

ブレイクアウト手法に前回作った移動平均線いい加減決済を組み込みました。普段の利確はトレーリングストップです

今回の動作:
・5分足(が良いかな?)の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるか、移動平均線のいい加減なクロスリミッターで決済
・ポジション数2つ以上を指定した場合、クロスリミッターで決済されても、1つだけはトレーリングで深追いします。大抵最高利益値から大きく下回って決済させますが・・・宝くじ的な意味で・・・
・オプションですが余剰資金が増えてくるとその分ロットを増やす機能も付けました。

命名は、売買グラフがフラフラと空を上昇していくのに似ていますので、
【スカイ トルリピ】とさせて頂きます。

EA→ HL_break_OUT2.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

 チャート条件:
 USD/JPY
 5分足
 チャートの時間足でのみトレーリングしますので、長い足の場合利確値の変更が遅れるかもです。
 今回も実戦で楽しめます。ダウンロードして遊んで下さい。

//パラメーター
extern double UP_pace = 0.000;//余剰資金的なロット増加率 $=0.2 円=0.002が無難

extern double TrailingStop = 250;//450も良い 400=40銭 //トレーリングpips
(上記のパラメータは通常口座では50=50銭と成ります。)
extern int lookback = 70;//HL値の基準足数
extern double MIN_profit = 0.2;//極小レンジ判定

extern double LotsB = 0.1; //売買ロット数
extern double diffB = 0.15; // 価格の値幅
extern double lossB = 0.2; //損切り
extern double LotsS = 0.1; //売買ロット数
extern double diffS = 0.0; // 価格の値幅
extern double lossS = 0.2; //損切り

extern int MAXposition = 2;//最大に持たせるポジション数
extern int keeptime=21600;//3600=1h 指定時間で一旦予約取り消し

extern int MA1 = 20;// //短期移動平均の期間
extern int MA2 = 34;// //長期移動平均の期間
extern int Slippage = 30; //スリッページ
(上記のパラメータは通常口座では3=3pipsと成ります。)


テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/01/19〜2010/11/20
決済回数 306
総利益 1700.77$(一月辺り、約150$です。資金率的に15%以上。)
MAXドローダウン 371.38$ (23.91%)
相対ドローダウン 23.91% (371.38$)

クリックすると別ファイルが開きます。


値動きの少ない米ドル用としてどうでしょう?


で、オプションのロット増加機能を作動させたのが以下。

extern double UP_pace = 0.2($で作動);//余剰資金的なロット増加率 $=0.2 円=0.002が無難
決済回数 247
総利益 8041.95$(一月辺り、約700$です。資金率的に70%以上。)
MAXドローダウン 4305.92$ (47.60%)
相対ドローダウン 47.60% (4305.92$)

クリックすると別ファイルが開きます。


ロット増加の優位性は高いですね。

これなら、トレーリングストップトラップトレードイフダンにも良さそうだ!!

でも、単純にロットを増やしてもヘッジとのバランスが保てません・・・



もっと違う方法を考えないとダメですね。とほほ。。。



気が滅入るので、怖いもの見たさで増加率をextern double UP_pace = 0.4($)に増やしてバックテストもしてみました。資金は不足するはずなので初期資金を3000$に増やしてのテストです。

クリックすると別ファイルが開きます。
決済回数 181
総利益 12112.20$(一月辺り、約1000$です。資金率的に30%以上。)
MAXドローダウン 8138.04$ (52.47%)
相対ドローダウン 58.15% (7897.92$)


たいして増加しませんねぇ・・・あーあ。気が滅入る。。。

posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-22 00:12
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(6) | オリジナル手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月21日

トレーリングくるくるワイド手法「トルリピ スーパー1」

昨晩ニット様よりコメントのあった、くるくるワイド手法のトレーリング・・・
くるくるの側をトレールする訳ですが、くるくるワイド専用のEAも作りました。

で、そのままではオリジナルではないので、トレーリングストップって値が大きいと殆んど儲からない位置に帰ってきてから決済されたりするので、大きく利が乗っている最中に強制決済できる機能を手法として追加しました。

現在は移動平均線で行っていますが、MACDとかの方が良いかもと思っています。

いつものような最適化分析前の適当なパラメータですので、結論ではありません。

今回の動作:
・1分足の開始時にトレールします。
・トレーリングストップに引っかかるか、移動平均線のいい加減なクロスリミッターで決済

5つの機能:(5機能の腕を持つ仮面ライダースーパー1にふさわしいので、
       【トルリピ スーパー1】と命名)
1・トレーリングのON/OFF選択可能
2・移動平均線リミッターのON/OFF選択可能
3・移動平均線リミッターでの作動倍率変更可能
  (クロス時に儲かってるポジションしか決済しませんが、決済値幅に対する倍率を指定可能)
4・トラップのストップオンリー化切替可能
5・トラップのリミットオンリー化切替可能


EA→ RID_Order_trailing.ex4( 当然ながら動作保障はしません。 )

 チャート条件:
 AUD/JPY
 1分足
 チャートの時間足でのみトレーリングしますので、長い足の場合利確値の変更が遅れるかもです。
 今回も実戦で楽しめます。ダウンロードして遊んで下さい。

//マジックナンバー
extern int magic0= 1000;//同じ通貨ペアで複数動かすとき変更して下さい
extern int clear = 1;//0で全予約キャンセル後指定しなおし

// 外部パラメータ
extern double TrailingStop = 0;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
extern double TrailingStop_S = 250;// 500=50銭 //トレーリングpips【 0=トレーリングSW OFF】
(上記のパラメータは通常口座では50=50銭と成ります。)

extern int MA1 = 6;// //トレーリング以外の決済短期移動平均の期間【 0= OFF】
extern int MA2 = 24;// //トレーリング以外の決済長期移動平均の期間【 0= OFF】
extern double MA_Close = 2.0; // トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら買い決済
extern double MA_Close_S = 2.0;// トレーリング以外の決済時に倍率以上値なら売り決済
extern int Slippage = 30; //スリッページpips
(上記のパラメータは通常口座では3=3pipsと成ります。)


extern double Lots = 0.1; // ロット数 0.1=1万通貨
extern double OpenPrice = 79; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff = 0.5; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW = 0; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions = 3; // 注文の個数
extern double CloseDiff = 100.0; // 買い決済の値幅 決済出来ない値にしてます


extern double Lots_S = 0.01; // 売りのロット数 0.01=1000通貨
extern double OpenPrice_S = 78; // 約定価格(スタート価格
extern double PriceDiff_S = 0.1; // 価格の値幅(スタート価格から刻みアップ
extern int STOPonlySW_S = 1; // 【-1=LIMITオンリー 0=通常 1=STOPオンリー】
extern int Positions_S = 80; // 注文の個数
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記(未使用)


テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/20
決済回数 340
総利益 691.93$(この短期間での利益率で考えうるとすごい利益率です。)
MAXドローダウン 492.09$ (31.08%) (ドローダウン的にも余裕綽々です。)
相対ドローダウン 31.08% (492.09$)

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)

同じ通貨ペアの期間でノーマルのトラップトレードイフダンもバックテストしました。
トレールしないだけでパラメータは同じで、未使用だった下記の1つで決済しています。
extern double CloseDiff_S = -0.1; // 売り決済の値幅 -0.1マイナス表記(未使用だったパラ)

テスト結果:
開始金額 1000$
期間 2010/09/16〜2010/11/20
決済回数 693
総利益 661.20$(トレールした方が多いですが、大差無いですね。これは決済回数がトレールの方が少なくなる分利益確保の機械損失が大きいのでしょう。)
MAXドローダウン 507.61 (32.46%)
相対ドローダウン 32.46% (507.61)

クリックすると別ファイルが開きます。
最後の強烈なドロ-ダウンは低価格時の売り残りですので、普段は無害です。(手動で強制決済を行った時瞬間的にこのドローダウンが起きます。)

大差無いですね

・・・

最適化の分析もしないといけませんねぇ・・・

タグ:FX MT4 EA
posted by 偽トラリピ⇒トルリピ君−R at 2010-11-21 04:31
こいつが、神をも恐れぬトラリピ君の ↑ 偽者 ↑ です。

応援して下さると更に危険な分析するかも。 | Comment(8) | 検討中の手法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする